我国生猪调控政策对猪肉价格波动的影响

基于2004—2018年周度猪肉价格、生猪疫情时间序列数据,采用一阶对数差分形式的广义自回归条件异方差模型(GARCH)和门限自回归条件异方差模型(TARCH),实证分析不同阶段猪肉价格的波动特征、不同生猪调控政策对猪肉价格波动的影响。结果表明,猪肉价格波动呈现波动性集聚特征和非对称特征,价格下跌引起的波动大于价格上涨引起的波动。不同的生猪调控政策对猪肉价格波动的影响不一样,生猪补贴政策、猪肉储备政策对猪肉价格波动起到抑制作用,可以减小市场波动风险;而近年来实施的"禁养区"等生猪调控政策提高了猪肉价格波动率。     

经济政策不确定性和生猪疫情对猪肉价格的影响

在相关研究基础上,着重分析了经济政策不确定性和生猪疫情对猪肉价格的综合性影响,并利用确定性因素分解和对数多元回归模型,对2009—2019年的中国猪肉价格进行实证分析。结果表明,中国猪肉需求呈季节性周期变化,对猪肉价格产生季节性影响;经济政策不确定性和生猪疫情会加大供给缺口,对猪肉价格产生冲击。     

外界冲击对猪肉价格波动的非对称性影响

外界冲击对猪肉价格波动的影响存在非对称性,研究这一问题对理解猪肉价格形成和制定稳定生猪生产政策具有重要意义。已有猪肉价格波动性的研究忽视了外界冲击发生时猪肉价格波动所处的周期。首先,将猪肉价格波动划分为上涨周期和下跌周期2个阶段,运用指数GARCH模型研究不同周期猪肉价格对正向冲击和负向冲击的非对称性反应特征。其次,从生猪养殖主体结构、养殖者价格预期、生猪市场交易机制3个方面解释猪肉价格非对称性波动的原因。最后,为养殖者选择生猪生产策略和政府部门制定稳定生猪生产的政策提供政策建议。     

我国猪肉及其主要替代品价格波动的关联性

选取2009年1月至2018年12月的猪肉、牛肉、羊肉和活鸡的集贸市场月度价格数据,运用格兰杰因果关系检验、VAR模型和脉冲响应等方法,分析我国猪肉及其主要替代品价格波动的关联性.结果表明:(1)研究期间我国牛肉价格与羊肉价格的上涨幅度较大,猪肉价格波动最为剧烈,而鸡肉价格的波动曲线则更为平缓.(2)从传导机制上看,猪肉市场价格更易受牛肉市场价格波动的影响,牛肉价格和羊肉价格互为彼此价格波动的重要影响因素,而鸡肉价格与猪肉价格之间的关联性相对较弱.(3)牛肉价格对其他3种肉类价格的溢出效应最为明显,随后依次为猪肉、羊肉和鸡肉价格.建议加强保供稳价宏观调控、建立肉类价格预警机制、保障肉类市场供给稳定.     

蛛网理论分析我国的猪肉价格变动现象

经济学上的蛛网模型是描述农产品供给和价格波动的,运用蛛网理论结合农产品的供求弹性,对猪肉价格涨跌现象进行了探讨,以期使猪肉供求与猪肉价格良性循环。     

中国鸡蛋价格与肉类价格动态关联分析

为分析我国鸡蛋价格与肉类价格之间的动态关联性,本研究选取我国2000—2020年鸡蛋、鸡肉、猪肉、牛肉和羊肉价格的月度价格指标,构建VEC模型进行实证分析,研究五者之间的动态关联关系。分析结果表明,鸡蛋价格波动受猪肉价格影响最大,其次为牛羊肉价格和鸡肉价。同时,根据研究结论提出稳定猪肉市场价格的对策建议。     

基于多维关联规则的猪肉价格波动原因分析

我国是世界上最大的猪肉生产国和消费国,猪肉是我国人民肉食的主要来源,分析猪肉价格的波动原因具有重要意义。以2006—2015年猪肉价格月度数据为研究对象,采用数据挖掘中的多维关联规则算法,定量分析猪肉价格与供给、需求、成本3个方面9个影响因素之间的影响关系。结果表明,供给因素方面,猪肉价格与猪肉产量、年末存栏量、出栏猪肉呈负相关性;需求方面,猪肉价格与居民消费水平、牛肉价格和鸡肉价格呈正相关性,其中牛肉价格的变动对猪肉价格影响较大;成本方面,猪肉价格与生猪价格、仔猪价格和玉米价格呈正相关性,其中生猪价格的变动对猪肉价格敏感性较高。运用数据挖掘技术定量分析猪肉价格和影响因素的关联程度,以期为有关部门稳定猪肉价格提供科学依据。     

猪肉价格幅度成因分析——基于产品供求弹性

我国是重要的猪肉生产和消费大国，猪肉是我国国民最主要的肉食产品，养猪业是我国的畜 牧业中十分重要的产业，因而猪肉价格不仅影响着我国畜牧业的发展，更与国民经济的稳定和发展密 切相关。基于价格形成及产品供求的相关理论，分析供给、需求和成本因素，研究发现猪肉价格的上 涨是供需矛盾和成本相关的多方面因素的相结合造成的。     

我国猪肉价格波动特征及调控对策研究

我国作为全球第一大猪肉生产和消费大国,无论是猪肉的需求端——广大百姓,还是猪肉的供应端——养殖户都与猪肉价格息息相关,猪肉价格频繁波动,不仅对生猪产业的健康发展不利,而且会影响到广大居民的日常生活,甚至影响社会安定。通过建立H-P滤波模型对2012—2021年的猪肉价格变动进行了较为全面的分析,得到了猪肉价格的周期性和趋势性变化特征;并且根据猪肉价格季节性和周期性波动的原因提出了相关政策建议,以保证猪肉市场的稳定和健康发展。     

中国猪肉产业链市场价格传导机制

为了解猪肉产业链各环节价格的传导机制,考察各价格传导方向及传导路径是否畅通,采用中国牧业信息网及商务部2004年1月—2014年3月的月度数据,运用协整检验和向量误差修正模型对猪肉产业链各环节的价格传导机制进行实证分析。中国猪肉产业链各环节市场价格存在长期的均衡关系;误差修正模型中的误差修正的强度为2.3%,对促使市场价格系统均衡影响较小,因此不能完全依靠市场供求系统的自发力量调节猪肉产业链中各种价格的系统均衡;猪肉产业链各环节间价格传导不是完全通畅,有些环节存在1期或2期的传导时滞;猪肉产业链的价格传导表现为下游向上游传导、下游向中游传导以及中游向上游传导,是需求拉动型。应密切关注猪肉市场零售价格,以零售价格为信号,预测产业链各环节价格的近期走势,以利于养殖户和批发商准确把握市场信息,避免价格波动带来的收入损失。     

高档猪肉供应链中加工企业与养猪场的行为研究

在分析高档猪肉供应链中公司与养猪场行为选择机理的基础上，利用监督博弈模型导出了双方行为选择的临界条件。重点从风险抵押金、降价收购、延期收购和“冷酷战略”4方面分析了违约惩罚对养猪场行为选择的作用及行为选择的影响因素。研究结果表明，养猪场的饲养规模和高档猪肉与普通猪肉的价格差是影响养猪场行为选择的关键因素；以大城市高收入理性消费者为目标客户、大型猪肉加工企业为核心组建供应链，实施基于产品差异化的市场集中战略，是改善养猪场行为的重要途径。     

吉林省猪肉市场形势分析

猪肉在吉林省农业生产和居民生活中占据重要地位。文中分析了2000—2008年吉林省猪肉市场的供应、消费及价格波动情况,剖析了吉林省猪肉市场价格波动的主要原因,提出了做好猪肉价格波动预报预警、对可预见的猪肉价格波动进行必要的调节、增强生产者的市场适应能力等平抑猪肉价格波动的对策建议。     

信息缺失、从众行为与生猪价格波动机制

信息是当今社会的心脏,是市场经济高效运转的基石。应用市场微观结构理论分析生猪价格波动的原 因要要信息缺失和从众行为。 结果表明,由于信息缺失,散养户过分关注当前市场价格和跟随规模养殖主体市场行为, 导致了众多散养户同时进出市场的从众行为,是造成生猪周期性供求失衡的主要原因。因此,应培养养殖主体搜集和 利用市场信息意识,建立生猪及猪肉生产供求总量信息数据库,为生猪经营者正确决策和生产行为提供信息支撑。     

2012年生猪市场分析及后市预测

2011年猪肉价格创下历史新高之后,养猪户纷纷补栏,导致生猪存栏量增加,2012年春节后市场供应量一直处于饱和状态。但是终端消费低迷不振,加上进口猪肉的冲击,春节后生猪价格连续下滑4个月,跌幅明显较往年大,国家迅速启动缓解生猪市场价格周期性波动调控预案,开展冻猪肉收储,2012年下半年生猪价格稳中有升,全年呈“U”型走势。尽管饲料等养殖成本上涨趋势减缓,但产能仍然大于需求,2012前期猪价上涨的速度和幅度较快,猪价处于高位,但猪价上涨空间有限。预计2013年上半年猪肉价格趋向平稳,或会受淡季影响而轻微向下,2013年下半年则因猪肉供应减少,猪价有望反弹。     

猪肉价格的时空分布格局和影响因素分析

以2005-2014年30个省份的猪肉价格为研究对象,采用空间统计学中单变量全局空间自相关分析研究猪肉价格的时空分布格局,利用双变量全局空间自相关分析方法研究猪肉价格与供给、需求、成本3方面11个影响因素的时空耦合关系。研究结果表明,在时空关系方面,2005-2008年猪肉价格总体上呈地区间的显著正相关性,2008年之后相关性减弱,猪肉价格的空间差异较大;影响因素方面,猪肉价格与成本因素的生猪价格、仔猪价格、玉米价格呈较强的正相关性。     

我国重要农产品价格异常波动情报预警分析

采用黑色预警方法,以价格波动率为警情指标,CPI 月度波动率平均值1~2 倍标准差确定警限,建立我 国重要农产品价格异常波动预警模型并展开预警分析。结果显示,2013 年我国稻米价格异常波动较少,猪肉和鸡蛋 价格异常波动较为剧烈。最后提出需从加快农业科技研发尧加快农资市场整治尧降低农业生产成本以及完善农产品 消费市场宏观调控能力等方面出台政策,以保证农产品市场健康发展。     

基于改进持支向量机的猪肉价格预测研究

针对近年频现“价高伤民,价贱伤农”的“猪周期”现象,尝试使用集成经验模态分解（EEMD） 方法挖掘出 “猪周期”的价格波动机制,并引入遗传算法（GA）改进支持向量机。研究结果发现,通过 EEMD 方法能较好地展示出“猪周期”的循环轨迹;通过对比常用的预测模型,发现基于 EEMD 的 GASVM 模型预测精测更高,是一种更具有科学性的价格预测工具。     

中美小麦期货价格波动特征比较

通过中美小麦期货价格的直接对比,价格收益的对比,运用了GARCH（1,1）模型研究了波动的特征。验证了中国小麦期货市场还不够成熟。郑州小麦期货市场还需要进一步发展与完善,才能在我国粮改中发挥应有的作用。对比研究表明：效率高的美国小麦期货市场,价格收益率的波动持续性强,更好的发挥了期货市场转移风险的功能。扎实做好期货市场的基础工作,切实为投资者服务,进一步加强投资者教育,是我国发展期货市场的根本措施。     

期权上市对期货市场价格波动聚集性的影响——基于我国豆粕市场的实证分析

基于大连商品交易所2013年3月-2018年12月豆粕等期货合约价格的日度数据，利用GARCH模型和合成控制法分析了豆粕期权上市对于豆粕期货价格波动聚集性的影响.结果显示：在豆粕期权上市初期，豆粕期货价格波动并未受到太大的影响；但是随着时间的推移豆粕期权对于豆粕期货价格波动聚集性的抑制效应逐渐显现.因此，相关部门应当加强期货市场和期权市场的联动性建设，有序的降低期权市场交易的门槛，更好的发挥期货及期权市场价格发现和规避风险的功能.