系统视角下的农产品价格网络关联性研究——基于方差分解的关联测量新框架

从系统的视角来研究整个农产品市场的关联度对于调控农产品价格、降低中国农产品市场风险具有重要意义。本文基于2007年8月3日—2021年5月28日食用农产品市场价格指数周度数据,借鉴Diebold和Yilmaz提出的关联性测量框架,考察了农产品价格网络关联及其动态演化特征。研究结论:(1)从总定向关联来看,禽类、蛋类和肉类价格受其他类农产品价格影响较大,且这3类农产品价格对其他农产品价格的影响也较大。(2)从两两定向关联来看,蛋类与禽类价格、蛋类与肉类价格、肉类与禽类价格、水果与水产品价格、蔬菜与水产品价格以及蔬菜与水果价格之间存在着较强的定向关联性。(3)中国农产品价格的总关联度呈下降趋势,但中国农产品价格网络关联结构在此期间较为稳定。由此可见,将农产品市场作为一个系统来考察农产品价格的关联性,能够为稳定中国农产品市场提供政策启示。     

基于SVAR模型的我国农产品价格波动与CPI动态关系分析 ——以粳稻、玉米、大豆为例

[目的]研究我国农产品价格与居民消费价格指数(CPI)的动态影响关系,为合理调控农产品价格和促进市场经济稳定发展提供依据.[方法]基于2010年1月—2019年5月的CPI及粳稻、玉米和大豆3种农产品市场价格指数,构建SVAR模型,采用协整检验、Granger因果检验、脉冲响应函数、方差分解方法,探究农产品价格指数与CPI的内在关系.[结果]描述性统计结果表明,农产品价格方差由大到小依次是玉米(9.274)、粳稻(7.328)、大豆(4.252),说明玉米价格波动最大,其次是粳稻价格,大豆价格较稳定.相关性分析结果表明,CPI分别受粳稻价格指数、玉米价格指数和大豆价格指数显著性正影响(P<0.01),相关系数分别为0.747、0.546和0.681.粳稻、玉米和大豆的价格指数与CPI均存在Granger因果关系和长期协整关系.粳稻、玉米和大豆的价格指数对CPI的长期影响系数分别为-0.192、0.069和-0.125,调整速度分别为-0.202、0.003和-0.258,短期影响系数分别为-0.100、0.004和-0.010,表明农产品价格与CPI偏离长期均衡状态时,通过误差修正作用进行有效调整.由脉冲响应函数结果可知,粳稻价格指数和大豆价格指数受外部冲击给CPI短期内带来正影响,玉米价格指数受外部冲击给CPI短期内带来负影响;方差分解结果表明,玉米价格指数对CPI波动产生正向的长期均衡作用,而粳稻价格指数和大豆价格指数对CPI产生负的长期均衡影响,但效果并不显著.[建议]生产者应以建设农业现代化为导向,对农产品进行系统的科学管制,打造产业化、规模化、数字化农业;政府应参与宏观调控农业贸易中的价格波动,制定战略性生产规划,提高定价水平、市场资源配置和整合能力.     

国内外玉米价格波动的特征分析

随着全球经济一体化和我国改革开放的不断深入,我国与国际间的贸易往来日益密切,国内外市场价格联系更为紧密,特别是粮食价格关系到国家的粮食安全,越来越受到政府和学者们的重视.为了探讨国内外玉米价格波动的联系,通过比较分析1985-2014年国内外玉米价格数据,探究国内外玉米价格波动的特征,发现近30年来,国内外玉米价格始终持续波动,价格总体呈上涨趋势,且都存在不规则的周期性波动.其中,我国玉米价格在近30年内,波动幅度更为剧烈,价格涨幅更大.通过比较国内外玉米价格波动的走势,发现2005年以前国内外玉米价格波动关系不大,2005年以后国内外玉米价格关联性逐渐明显.     

偶发冲击与增益分解:猪肉价格周期波动效应检验

2010年3月份以来,猪肉价格波动对CPI周期波动的动态冲击效应成为理论界关注的热点,归纳而言主要有支持论、短期冲击论和否定论三种代表性观点.本文在2000年1月至2010年6月问月度统计数据基础上,运用增益谱频域分析法,检验了猪内、肉禽及其制品、粮食、水产品、鲜蛋、鲜果、鲜菜7种食品价格周期波动对CPI周期波动的增益贡献.结果发现:猪肉价格周期波动对CPI周期波动仅具有短期偶发冲击作用,其对CPI周期波动增益贡献在13%～18%之间;粮食价格和水产品价格波动对CPI周期波动的增益贡献大于猪肉价格波动的冲击贡献;鲜蛋价格和鲜菜价格波动的冲击效应具有明显的节假日特征.建立核心食品类CPI制度,降低肉禽及其制品价格占食品类的权重对稳定物价周期波动,具有一定的现实意义和政策价值.     

GARCH模型在农产品价格研究中的应用

以贵州省的粮食价格为例,通过构建GARCH模型,测算粮食价格指数对数收益率的VAR,以对农产品的价格变动规律进行研究。结果表明,贵州省粮食的VAR具有波动性,进入2010年之后VAR正在逐步增大,粮食市场的价格波动风险呈递增趋势。针对粮食价格变动特征,提出了稳定粮食价格的建议：加大农业基础设施建设力度,提高农业综合生产能力;强化对农产品流通领域的市场监督,维持市场秩序;健全农产品调控体系,平抑农产品价格;加强流动性调控,防范热钱炒作。     

中国主要农产品比价关系及其合理性分析

农产品比价是对两种农产品相对收益变化的反映,研究农产品比价关系,对政府制定农业发展政策、促进资源的合理配置、改善农民收入水平具有重要意义。分析了2001—2013年的粮棉油糖等主要农产品的价格走势,并从农产品综合比价和单项比价两方面研究了当前农产品价格之间的比率关系,利用相对效益系数法分析判断农产品比价之间的合理程度。研究发现,该时期农产品价格均呈上涨趋势,特别是2006年以来,大豆、棉花和糖的价格波动比较剧烈,而粮食价格则相对稳定;农产品比价的波动较平稳,目前均较为合理。为促进农业稳定发展、合理配置资源,提出了加强政府宏观调控稳定粮食生产、完善农产品价格监测预警机制等相关建议。     

一笔细账--粮价飞涨，都涨在哪里了？

2月15日．国家统计局发布了1月份全国居民消费价格指数（CPI）。在各类价格涨幅中．食品类价格同比飞涨了10．3％．其中粮食价格飞涨15．1％……民以食为天．粮食在所有人生活中的作用不言而喻。粮价的任何一点波动．都关联着千家万户的生活．     

经济政策不确定性与中国小麦价格波动——基于SV-TVP-SVAR模型的分析

本文基于1997—2016年经济政策不确定性指数与小麦价格的月度数据,运用随机波动的时变参数向量自回归(SV-TVP-VAR)模型,在综合考虑多种宏观经济因素的基础上,考察了经济政策不确定性冲击对中国小麦价格波动的影响。研究结果表明:中国小麦价格波动对经济政策不确定性的冲击响应具有持续性的时变特征,即不同时期小麦价格波动呈现正负向交替的差异化波动特征;基于时变视角来看,国内小麦价格波动对经济增长和货币供应量的冲击响应相对“温和”且响应程度始终为正,即伴随着时间变化,经济增长和货币供应量始终对小麦价格波动产生正向影响;小麦价格波动与居民消费价格指数(CPI)相互的冲击响应均显著为正,这意味着小麦价格与CPI之间存在“成本—价格”螺旋效应。     

价格支持政策背景下中国小麦市场区域动态关联分析

区域市场间的关联程度能够反映市场一体化程度,衡量市场运行效率,分析价格支持政策背景下中国不同地区小麦市场间的关联程度及其动态变化,对于提高小麦市场运行效率具有现实意义。基于7个地区小麦市场价格周数据,运用贝叶斯DCC-GARCH模型,分析不同地区间价格波动特征及其动态关联性,并结合政策的执行探讨地区间价格波动和关联程度变化的原因。结果表明,政策执行区小麦市场价格的波动程度更平缓,受上期的影响更大。地区市场间的关联程度仍有待提高,关联度均值最高的河北和山东、河北和天津小麦市场分别为0.265和0.257,超过0.2的占全部市场组的1/3。价格支持政策启动时期市场间的关联度明显高于其他时期,政策的执行有利于提高市场的整合程度。地理位置、交通便利条件、生产区域集中程度、政策干预等因素都对市场关联度有重要影响。因此,建议短期内继续保留最低收购价政策框架,确定合理的政策价格水平;改善主产区和主销区小麦物流设施,提高流通效率;不断完善国内市场体系,促进粮食生产和加工的专业化分工与规模化发展。     

结构突变视角下农产品价格波动的影响因素分析

从结构突变的视角考察2000年1月至2013年6月我国农产品价格频繁波动的原因。首先构建农产品价格波动的固定参数模型,发现其参数不稳定、具有时变性,然后建立状态空间模型并运用卡尔曼滤波算法估计。实证结果表明:农业生产成本和汇率是影响农产品价格波动的两个主要因素,弹性系数平均值分别为0.284和0.217。货币供应量的影响相对较小,弹性系数平均值为0.045;国际农产品价格和货币供应量对价格的影响相对稳定,而汇率和农业生产成本的系数波动很大,分别在-0.268-0.684和0.004-0.592之间变动。     

基于VAR模型的我国农产品生产价格指数与CPI关系的实证分析

CPI上扬与农产品价格上涨有着密不可分的关系,政府和相关部门也在利用农产品价格上涨的契机推动粮食、生猪等农产品产业结构调整,以确保农民增收.结合经济学原理和相关学者的研究对农产品价格和CPI的关系问题进行了经验分析,并选定时间序列数据,构建合适的VAR模型对农产品生产价格和CPI的关系进行实证分析,运用格兰杰因果检验来完善检验的结果,对农产品价格和CPI的关系进行定性和定量的分析,并提出相应的对策建议.     

我国肉类价格的动态关联性分析

为探究我国肉类价格之间的动态关联性,本研究选取肉类月度价格指标,在明确识别序列时序特征的基础上,建立时序动态模型对不同肉类价格之间的相关关系进行了实证分析。研究结果表明,我国肉类价格关联性强,不同产品市场之间存在着长期稳定的均衡关系;整个肉类市场中,猪肉与其他肉类价格的关联最为紧密。在制定相关政策时,需充分考虑肉类价格之间的关联效应,发挥市场的自我调节功能。     

人民币汇率变动对中国农产品价格的动态传递效应分析——基于TVP-VAR模型

为探索人民币汇率变动对中国农产品价格的动态影响,基于1999年1月-2017年2月的相关数据,采用时变参数向量自回归(TVP-VAR)模型分析了人民币汇率变动对中国农产品进口价格、生产价格和消费价格的动态传递效应。结果表明:人民币汇率变动对农产品价格的传递效应具有明显的时变特征;人民币汇率对农产品进口价格、农产品生产价格和农产品消费价格传递效应存在显著差异,其中,对农产品进口价格的传递效应最大,其次是对农产品生产价格的传递效应,对农产品消费价格的传递效应最小;从长期来看,1999年以来人民币汇率对农产品进口价格和农产品生产价格的传递效应总体呈波动增加态势,而对农产品消费价格的传递效应呈先增后降的态势;不同汇率制度改革时期人民币汇率变动对农产品价格的传递效应存在明显差异。     

季节调整后的蔬菜价格与CPI 之间关系研究

在采用X-12-ARIMA季节调整模型剥离白菜、菜椒、黄瓜价格与CPI季节性影响的基础上,分析了此三类大宗蔬菜价格与CPI间的关系.协整分析结果表明,3类蔬菜价格与CPI间均存在长期稳定的均衡关系;Granger 因果关系检验结果表明,CPI在短期和长期均为影响3类蔬菜价格的原因,而白菜、黄瓜价格短期内对CPI的影响差异不显著,但其在长期内对CPI的作用显著.为正确把握我国蔬菜价格动态,保障居民生活质量水平,应尽快健全蔬菜价格风险预警体系,完善信息流通渠道,加强蔬菜基础设施的优化.     

季节调整后的蔬菜价格与CPI 之间关系研究

在采用X-12-ARIMA 季节调整模型剥离白菜、菜椒、黄瓜价格与CPI 季节性影响的基础上,分析了此三类大宗蔬菜价格与CPI 间的关系。协整分析结果表明,3 类蔬菜价格与CPI 间均存在长期稳定的均衡关系;Granger因果关系检验结果表明,CPI 在短期和长期均为影响3 类蔬菜价格的原因,而白菜、黄瓜价格短期内对CPI 的影响差异不显著,但其在长期内对CPI 的作用显著。为正确把握我国蔬菜价格动态,保障居民生活质量水平,应尽快健全蔬菜价格风险预警体系,完善信息流通渠道,加强蔬菜基础设施的优化。     

基于VAR模型的粮食价格指数统计分析

基于VAR模型,对2001～2010年我国粮食价格指数进行实证分析。通过建立VAR模型对粮食价格序列与CPI指数之间动态变化规律及影响机制进行定量分析,并结合脉冲响应函数对短期的未来粮食价格走势进行预测。结果表明：国内未来的粮食价格会有逐步回落的趋势,但仍将维持10%左右的涨幅。     

我国重要农产品价格异常波动情报预警分析

采用黑色预警方法,以价格波动率为警情指标,CPI 月度波动率平均值1~2 倍标准差确定警限,建立我 国重要农产品价格异常波动预警模型并展开预警分析。结果显示,2013 年我国稻米价格异常波动较少,猪肉和鸡蛋 价格异常波动较为剧烈。最后提出需从加快农业科技研发尧加快农资市场整治尧降低农业生产成本以及完善农产品 消费市场宏观调控能力等方面出台政策,以保证农产品市场健康发展。     

The Empirical Analysis of the Impact of Grain Price on CPI in Hubei Province

The paper analyzes the change trend of Hubei province grain price and its influence on CPI, based on data from1990-2014. The analysis results show that the grain price goes through a change of early rising and later reducing during1990-2014, and smoothly fluctuated in recent years with a downward trend; grain price and CPI fluctuations have a consistent trend, but the grain price volatility is ahead of CPI fluctuation; grain price has positive influences on the CPI; there is a longterm equilibrium relationship between them, namely,grain price is a significant cause of CPI fluctuation. Therefore, we should take various measures to stabilize grain price in order to stabilize the CPI.     

全国和区域蔬菜价格走势特征及影响因素

以上海蔬菜价格为例,采用时间序列分析和建模方法,研究全国和区域蔬菜价格的走势特征及其影响因素。结果表明:1)1995—2002年全国蔬菜年均价呈缓慢降低走势,2003年开始呈现快速上升走势,2017年以后有所下降,2010—2018年上海蔬菜年均价与全国蔬菜年均价走势一致,但低于全国蔬菜价格水平;2)全国和上海的月均价和日均价表现出明显的季节性、不规则性,上海蔬菜价格的不规则波动性高于全国蔬菜价格;3)全国和上海蔬菜月均价的时间序列分析模型结果表明,全国蔬菜价格与前3年同月价格、当年前1月价格有较高的关联性,而上海蔬菜价格与当年前4个月价格的关联性最高,与前2年同月价格也有较高关联性;4)全国和上海蔬菜年均价均与上期价格、生产成本、居民消费价格指数、人均可支配收入有较高的正相关关系,一元回归分析表明,蔬菜价格受居民消费价格指数影响最大。根据研究结果,建议加强区域尺度农产品市场信息的研究,从而据此调控生产,使产品供应更好满足市场需求。     

知识格在知识创新过程中的研究与应用

基于马尔可夫链模型,对我国物价波动走势进行的实证分析表明：虽然消费者价格指数增长率大于6％时的概率很小,但是它一旦进入这个状态,就会有一个较长的持续期,在短期内很难降下来,而当消费者价格指数增长率小于-2%时,它的持续期较短。增长率大于零小于2%这一状态是消费者价格指数一个相对比较稳定的状态。对于商品零售价格而言,增长率大于-2%小于0这一状态是商品零售价格指数一个相对比较稳定的状态,同时在这状态它还有较长的持续期。