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针对多个随机因子的欧式期权定价问题,提出了一种基于主成分分析的多元控制变量的蒙特卡罗加速框架.其核心思想是,使用单个主成分替换收益函数中的原始随机变量以便更易获得定价问题的精确值,从而可将近似的收益函数作为控制变量.由于主成分的独立性,使用多元控制变量的蒙特卡罗模拟方法比单个控制变量具有更好的加速效果.对多资产期权和亚式期权的数值实验验证了本文算法的高效性和稳定性. 相似文献
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梁义娟 《信阳农业高等专科学校学报》2006,16(2):10-12,15
回乡创业资本是劳务经济从城市走向农村的一种资本形态,是农民工回乡创业潮的产物。回乡创业资本既包括物质资本又包括人力资本。农民工回乡创业,不仅缓解了农村就业压力,挖掘了农村人力资源,发展了农村经济,而且加快了工业化和城镇化进程,是统筹城乡发展,建设社会主义新农村的重大举措。 相似文献
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