“收入保险+期货+银行”模式下保单贷款的风险控制策略研究

“收入保险+期货+银行”模式开启了“资金输入”和“收入保障”相结合的创新支农惠农模式，但是该模式下风险管理的闭环还未真正形成.探讨了如何利用在险值自回归条件异方差(Value at risk-autoregressive conditional heteroskedasticity, VaR-ARCH)模型对该模式下可能存在的信贷风险进行有效的度量；然后基于我国大连商品交易所2013-2020年豆粕期货的日度数据对该度量方法进行了实证检验.检验结果表明，在不同分布下ARCH族模型得到的VaR失败率存在着较大的差异，其中GARCH(1，1)模型结果精确度相对较高，能够很好的捕捉样本数据波动的风险特性.本研究可以为我国“收入保险+期货+银行”模式的可持续性发展以及其他形式的农业保单质押贷款模式的发展提供理论上的借鉴作用.     

基于收入模型的证券公司操作风险度量的实证研究

基于中国证券公司操作风险数据特征，运用“自上而下”的度量方法，构建中国证券公司操作风险的度量模型，采用2005~2009年中国4家上市券商季度财务报表数据和其他相关经济数据，度量中国上市证券公司的操作风险进行和实证检验，结果表明收入模型能够在一定程度上度量证券公司的操作风险。     

通胀的成本因素、传导机制及其区域差异——基于中国省际面板数据的实证研究

作为金融传导机制的一个重要成分，汇率在金融危机的传播中发挥着重要作用.因此本文以亚洲汇率市场的汇率作为研究样本，通过引入skt分布来刻画残差的分布，构建了ARFIMA-HYGARCH-M-VaR模型来测度汇率风险值，并与skt分布下的GARCH及FIGARCH模型的VaR进行失败率回测检验与动态分位数测试.研究结果表明：在不同显著性水平下，skt分布下的各种模型基本都有较好的风险测度能力，且ARFIMA-HYGARCH-M模型的VaR风险测度更加精确与稳定.本研究为我国及亚洲其他国家汇率市场的风险测度与风险管理提供了一定的理论借鉴和方法基础.     

基于分位数回归模型的人民币汇率风险测度方法研究

采用分位数回归模型探讨了人民币汇率收益率风险的测度方法。首先,对传统的GARCH族模型在测度人民币汇率收益率方面进行一定的改进,摒弃了传统的条件方差的正态分布假定,采用现阶段常用的测度金融风险的一种方法,用广义误差分布(GED)来代替收益率序列的正态分布假定,并用GEDGARCH模型来刻画收益率序列波动的时变性和聚集效应;其次在GED-GARCH模型的基础上,采用分位数回归(QR)模型,构建了QR-GED-GARCH模型以进一步度量汇率收益率序列的尾部风险特征。失败率检验以及拟合成功率的比较结果表明,QR-GED-GARCH模型可以全面地对汇率收益率序列的风险特征进行描述,在5%的显著性水平下,QR-GED-GARCH模型比GED-GARCH模型对汇率收益率风险的拟合成功率更高,达到98.08%。该方法不仅能够很好地处理汇率收益率序列的尖峰厚尾分布特征,对异常值的稳健性也很强,可以推广到其他金融子市场的风险测量分析中。     

GARCH模型在风险值度量中的应用

介绍了VaR方法和GARCH模型,并将GARCH模型与VaR方法相结合,对上证综合指数的风险值进行度量,并进行检验。结果表明金融时间序列不服从正态分布,而是有偏的,厚尾的,并且具有方差时变性,选用GED-GARCH模型能较好的度量VaR。     

两因子随机死亡率状态空间模型及长寿风险测度

引入状态空间模型对传统两因子CBD模型拟合阶段和预测阶段进行联合建模，并基于卡尔曼滤波方法对模型参数进行估计。进一步考虑到死亡率数据的小样本特征，结合Bootstrap仿真技术和生存年金组合折现模型对长寿风险进行测度。利用1996~2011年数据展开实证研究，结果表明：结合模型解释能力、参数估计结果和误差项正态分布检验结果，两因子状态空间模型要优于传统CBD模型；年金组合规模的扩大可以消除微观长寿风险，但不能消除宏观长寿风险和参数风险；宏观长寿风险占据着不可分散风险的主导地位。     

基于GARCH模型的黄金指数与美元指数波动性研究

近几年的黄金市场与美元指数市场波动都比较大,但波动的方向不一致。通过对两者的波动进行研究,主要有单位根检验、ARCH效应的检验、GARCH模型分析以及因果关系检验,结果表明,黄金指数GARCH(1,1)最适合描述其市场波动,美元指数GARCH（2,1）最适合描述其市场波动,美元指数的预测对黄金指数的预测会有帮助。     

基于改进的ISODATA算法的大样本数据聚类方法研究

针对数量大、数据结构复杂、离散度大的样本数据的聚类分析,采用ISODATA算法实现.ISODATA算法是1种基于统计模式识别的非监督学习动态聚类方法,是大样本数据聚类分析常用的方法,但该算法需要预先确定初始聚类参数.本文提出了基于黄金分割法来度量聚类的有效性,该方法能动态计算聚类度量参数,以此实现大样本数据的有效聚类.实验证明:该方法能够合理、有效的进行数据聚类.     

融合多特征和压缩感知的手势识别

本文使用风险中性评价方法分三部分计算了复合期权的价值,针对需要计算联合分布的第二部分,通过选取边缘分布为GARCH模型的二元正态Copula模型进行推理验证,结果求得的联合分布与使用风险中性评价方法的计算结果一致.进一步计算得到了时间相依的复合期权的价值,并且给出了使用Bayes时序诊断法和Z检验来诊断期权定价时其出现价格大的波动时的局部拐点的方法.     

基于ARIMA的新城疫风险预测模型

本研究旨在探讨ARMIA模型在新城疫风险预测方面的可行性,主要以地区为单位预测新城疫月新发生次数,为制定科学的防控措施提供指导.通过分析2009年1月到2012年12月的新城疫月新发生次数的官方数据,建立具有时间序列属性的风险预测模型,并对所建立的模型进行随机性、显著性和拟合度检验,从而确立风险预测模型中的参数,并使用分析预测模型对2013年1月到2013年6月的新城疫月新发生次数进行预测.将模型预测结果与实际新城疫月新发生次数进行对比表明,基于ARIMA模型的新城疫风险预测误差较小,效果比较显著.     

猪肉的价格预期·价格波动及供给反映模型

利用价格和供给方程分析了我国猪肉市场的供给反映模型,用GARCH模型估计我国猪肉价格预期及波动。利用了包括标准GARCH模型在内的几种对称及非线性GARCH模型进行分析,实证结果表明,EGARCH模型是较符合我国猪肉市场的模型,表明生产者对价格的＂好消息＂和＂坏消息＂反应是不对称的;饲料价格和母猪存栏量对猪肉的供给模型也存在着重要的影响。     

SVPWM原理及逆变技术的仿真研究

清代的“乾嘉学派”似乎已经暗示了经学现代化的某种可能,然而其以“小学考据”替换“经学诠释”甚至发展为“语典之学”,却无形中对经学本身造成了冲击。而“古史辨派”则以其所标榜的“疑古”精神,意图明确地想要推翻传统经学的根基。但是,在“后批判”时代的今天,利科有关“第二朴真”的命题却为我们重拾经学信仰提供了某种新的契机。此外,西方的现代诠释学,也为“经学”向“后经学”的转变准备了必要的理论资源。     

沿海棉区棉株生育动态及其在害虫管理中应用的初步研究

 探索组建沿海棉区棉花生育模型，确立各阶段所需生理时间，并分别对不同发育阶段的果枝、果实数作定量描述。模拟棉花在不同发育阶段时花蕾被害量与棉株补偿能力和产量与其调节参数之间的函数关系，从而得出花蕾受害的敏感时区为77-88生理日（PD），组建了花蕾的受害时间与受害量和产量增减率的模拟模型，得出花蕾受害的临界时间和临界数量的两个方程。在此基础上组建以棉花生育状态为指标的动态防治阈值模型。     

林分径级分布预测模型参数的贝叶斯法估计——以金沟岭林场样地数据为例

以吉林省金沟岭林场云冷杉针阔混交异龄林26块检查法样地的5次观测数据为基础,建立转移矩阵模型对一定周期的林分径级分布进行预测。分别利用经典统计学方法和贝叶斯方法对转移矩阵模型的参数进行估计,建立了固定参数的矩阵模型和贝叶斯矩阵模型,并对两种模型的预测效果进行对比。结果显示,固定参数的转移矩阵模型对林分径级分布的预测值比实际值偏高,贝叶斯模型的预测结果更接近林分的实际径级分布,证明了贝叶斯参数估计方法比固定参数平均的方法所建模型具有更高的预测精度。     

基于GARCH模型的短期汇率预测

以湖南省为例分析湖南省企业“走出去”存在的规模小、民企弱、产业与市场分布不合理以及财税支持政策不足等问题，并实证财税支持政策对湖南省企业“走出去”的正向影响效应，结果表明:湖南省应完善省级财政专项资金、改变财政补贴方式、设立反补贴应对工作专项资金、明确税收优惠产业导向、完善区域税收优惠政策等工作。     

中国粮食产量增长率波动的计量研究

对中国粮食产量增长率的波动性进行了实证计量分析,利用最大似然方法估计了3种GARCH族模型(GARCH、T-GARCH和E-GARCH)。实证研究表明,GARCH模型提供了最好的统计拟合,它表明波动率是变化的,中国粮食总产量的增长率是非对称的,国家持续稳定增长的粮食供给很难实现。国家根据此结论,应该制定出有利于粮食供给的保护性政策,才能维护国家的粮食安全。