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银行的操作风险管理在我国起步晚,记录损失事件的数据库不健全,而操作风险事件的“低频高损”特征直接导致研究数据不足． 针对操作风险样本数据少以及操作风险损失分布的偏峰厚尾和“低频高损”特征,对我国银行业操作风险,采用基于Bootstrap 抽样与分阶段定义损失强度的损失分布法( BS-PSD-LDA) 进行了度量．将操作风险损失分为高频低损和低频高损两个序列,分别用对数正态分布和广义 Pareto 分布对两个阶段的操作风险损失分布进行拟合,并在此基础上度量操作风险年损失． 收集了我国银行业过去 15 年期间的操作风险损失样本数据426个,采用该方法度量了其年风险损失,并与历史模拟法、单一对数正态分布法、单一广义Pareto分布法和传统的两阶段分布法( PSD-LDA) 度量的结果进行了比较,结果表明,提出的度量方法能够更好地度量我国银行业操作风险,为银行操作风险的度量提供了一种改进方法． 相似文献
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