基于状态空间的有约束稳定广义预测控制

金融数据呈现的厚尾性已达成共识。本文首先基于指数回归模型提出了一种厚尾分布的极值分位数估计方法，得到了在险风险值的估计公式。然后得到了上海上证指数、国债指数和企业债券指数的在险风险值的估计值，比较了他们的极值风险.     

原油储罐底板腐蚀深度的概率分布

底板腐蚀是原油储罐失效的主要原因。为准确预测在役储罐底板的极限腐蚀深度和储罐的剩余寿命,基于极值统计理论的三参数极值II型分布和三参数极值III型分布,建立了广义极值分布模型(GEV),应用概率权值法估计GEV模型参数,应用矩估计法估计极值I型分布和两参数极值III型分布的参数。对3组储罐底板腐蚀深度的实测数据进行统计分析,并通过拟合优度检验的K-S检验和作图法,对比不同分布形式对腐蚀深度预测的准确性。结果表明:广义极值分布模型可以很好地描述储罐底板腐蚀深度数据的分布情况,但是具体服从极值II型分布还是三参数极值III型分布,还需要根据每个储罐底板腐蚀深度数据来确定,通过K-S检验法和作图法验证得出GEV模型的拟合程度最好。     

高阶概率权重矩在洪水频率分布参数估计中的应用

【目的】研究高阶概率权重矩在洪水频率分布参数估计中的应用,为推求洪水频率分布参数估计提供合理的计算方法。【方法】选取广义极值分布作为洪水频率分布模型,推求其高阶概率权重矩计算公式,利用MATLAB语言编程实现其参数的数值求解,并以陕西省赵石窑、绥德、安塞和鹦鸽4个水文站的年最大洪峰流量序列为例进行洪水频率分析。【结果】高阶概率权重矩可以较好地拟合序列中大洪水段的经验点据,计算得到了基于高阶概率权重矩的陕西省赵石窑、绥德、安塞和鹦鸽4个水文站的广义极值分布参数的估计结果,获得WLS准则下赵石窑、绥德、安塞和鹦鸽4个水文站推荐采用的高阶概率权重矩的阶数r分别为:r=4,5,6;r=4,5,6;r=3,4,5和r=3,4,5。【结论】高阶概率权重矩会给予大洪水值较大的权重,可以用于洪水频率分布参数的估计。     

基于Gibbs抽样的贝叶斯金融随机波动模型分析

通过分析随机波动模型的统计结构,推断了SV模型似然函数的具体形式,据此构造了模型参数的共轭先验分布.利用贝叶斯定理获得了相应的模型参数后验条件分布.同时,为了获得模型参数的贝叶斯估计及其置信区间,设计了基于Gibbs抽样的MCMC数值计算程序,并利用上海综合指数和深圳成分指数数据进行了建模实证分析,解决了参数随机条件下金融随机波动时间序列建模问题,提高了模型预报精度.     

基于MCMC的贝叶斯长记忆随机波动模型研究

针对贝叶斯长记忆随机波动模型的单步Gibbs抽样算法效率低下的问题，通过对模型在状态空间框架下的近似表示，将向前滤波向后抽样算法引入对波动变量的估计过程中，同时在贝叶斯框架下分析了模型参数的满条件后验分布，设计出Gibbs联合抽样算法.更进一步，在对模型进行参数估计的基础上，提出波动变量的向前多步预报分布的估计方法.模拟实验结果表明：联合Gibbs抽样算法能够在保证估计精度的基础上得到优于单步Gibbs抽样方法的抽样效率，对预报分布的特征分析可用于对金融时间序列的风险控制.     

基于反分析法的凝固过程中界面换热系数研究

极值理论表明大于某一阀值的样本服从广义帕累托分布,该结论在金融风险计量和保险精算中有着广泛的应用。然而,由于其参数没有可接受的估计方法,致使其应用受到限制。论文在推导出广义帕累托分布的条件矩的基础上,研究了基于操作风险损失的广义帕累托分布的参数估计问题。并且基于我国商业银行1994~2008年的操作风险损失数据对经济资本配置进行了算例分析。     

变量有误差的变系数部分线性模型的估计

研究了变系数部分线性回归模型的估计方法.在误差为条件异方差的情况下,用一般序列估计方法得到的参数估计是有效的.但实际应用中,协变量往往有测量误差,若忽略测量误差,由一般序列估计得到的估计是有偏的.通过对一般序列估计进行适当修正,得到的参数部分的估计具有一致性和渐近正态性,同时也讨论了非参数部分估计的收敛速度.最后,在有限样本下通过Monte Carlo模拟验证了修正后的估计效果.     

埃尔兰分布极值的收敛速度

设{Xn,n≥1}是服从埃尔兰分布的独立同分布序列,研究了埃尔兰分布的极值分布问题,并得到了相应的收敛速度.     

平稳序列的次最大值和次最小值与其位置的渐近性质

讨论了含有极值指标的平稳序列的次最大值与其位置在长相依条件下的渐近性质,并给出了次最大值和次最小值与它们的位置的渐近性质.     

一个新的复合极值分布

提出了一个新的具有单调降危险率的厚尾分布,该分布通过“混合”Pareto分布和Poisson分布而成,是一种复合极值分布。导出了新分布的概率统计特性,研究了各种可应用于风险分析和可靠性工程的特征量（包括矩、熵、危险率函数、平均剩余寿命等）,获得了未知参数极大似然估计的存在唯一性。数值模拟表明该极大似然估计具有良好的有限样本性质。     

PA序列Davis大数定律的精确渐近性

设{Xi;i≥1}是一严平稳零均值PA随机变量序列,EX1^2〉0,σ^2=EX1^2＋2 ^∞∑j=2 EX1Xj,并且0〈σ^2〈∞.令Sn=^n∑i=1 Xi,n≥1.利用部分和Sn的弱收敛定理,证明了当ε→0时,^∞∑n=1 （logn）^δ/n P{Sn≥ε√nlogn}的精确渐近性成立.     

农业科研单位财政项目支出绩效评价优化研究——基于S单位水果体系项目绩效管理的分析和研究

农业科研单位财政支出项目绩效评价已经成为项目管理的热点和社会关注的焦点。文章结合S单位水果体系项目绩效管理的分析和研究,探讨总结了农业科研单位财政项目支出管理过程、绩效目标确定及指标体系构建,并提出了加强绩效评价的宣传和教育工作、建立和完善绩效评价制度、成立独立的评价机构、构建科学的评价指标体系、充分重视评价结果的公开与应用等措施,以进一步优化农业科研单位财政项目支出绩效评价管理。     

区域性系统性金融风险影响因素研究——基于空间面板数据的实证分析

依据中国大陆31个省（市）级行政区2013年1季度至2015年3季度的面板数据，构建单因素、多因素、交互效应的区域性系统性金融风险面板固定效应模型，考量区域性系统性金融风险的影响因素，结果表明：区域性系统性金融风险具有滞后性，生产者价格指数对其影响最大，且对生产者价格指数的敏感度最高，金融市场预期对金融结构具有调节作用。     

醇类化合物气相色谱保留值的预测

定义原子i的特征值为pi,并在邻接矩阵的基础上提出1个新的基团连接性指数nY和羟基定位参数m,用0Y、m与25种醇在6种固定相上的气相色谱保留指数RI进行关联,其相关系数均大于0.99,因而是一种较好的预测醇类化合物气相色谱保留值的方法。     

金融危机下的农民工失业保险模型探讨

基于利率为常数的假设,建立了保费收入、保费支出均为复合Poisson过程的农民工失业保险风险模型,其中保单的保费和失业保险的理赔额均为随机序列,给出了模型推导和相关破产概率的性质证明过程,得出了不考虑利率的情况下保险公司破产概率精确值的估计式。以中国某市为例,对6个行业的部分农民工进行了失业保险购买意愿调查。根据调查所得数据,利用农民工失业保险风险模型估算了保险公司的破产概率。结果表明,初始资本越多,保险公司破产概率越低,生存能力越强,进而证明了金融危机背景下推行农民工失业保险是国家解决农民工失业问题的有效途径。     

建立新型农村金融机构风险评价指标体系的探讨

建立一个科学适用的新型农村金融机构风险评价指标体系,是预防和化解新型农村金融机构运行风险的关键。在遵循全面性、准确性、科学性、重要性和灵敏性原则基础上,创建新型农村金融机构风险评价指标体系,可以从内部风险因素和外部风险因素两方面来考虑。运用层次分析法和专家打分法,将河北省新型金融机构面临的内部风险因素和外部风险因素的多层次指标赋予权重,并对各风险指标的风险程度进行排序,进而得出了河北省新型金融机构风险评级指标体系。在此基础上,提出了防范河北省新型金融机构运行风险的对策与建议。     

双孢蘑菇菌渣还田下水稻土Cu、Cd、Pb、Zn相关性分析及污染评价

为探究菌渣直接还田是否会给农田土壤带来潜在的重金属污染,在稻麦轮作条件下采用定位随机区组设计,共7个处理,包括CK（对照,不施肥）、T1（化肥提供100%纯N）、T2（菌渣提供100%纯N）、T3（菌渣提供120%纯N）、T4（菌渣提供140%纯N）、T5（菌渣提供100% P₂O₅）和T6（菌渣提供100% K₂O）,研究各处理下水稻土0~20 cm土层Cu、Cd、Pb和Zn含量变化情况,应用污染负荷指数法和潜在生态风险评价法对该层土壤进行污染评价,运用Pearson相关分析和聚类分析探究菌渣还田下水稻土重金属来源与菌渣的关系。结果表明,稻麦轮作后,水稻土重金属含量随菌渣施入量的增多而增大。污染评价结果说明,T1和T4处理给水稻土带来的重金属污染威胁及生态风险较严重,而T5处理带来的污染威胁和生态风险较轻微。经相关性分析得到,菌渣可能成为Cu、Pb和Zn来源。稻麦轮作时利用菌渣替代磷肥配施适量化肥可降低菌渣和化肥较高的重金属风险,有利于农业生产土壤资源的可持续利用。     

我国财政支农对粮食产量影响的实证分析

基于1990～2012年相关统计数据,实证分析了我国财政支农资金对粮食产量的影响.通过单位根检验,发现财政支农资金和粮食产量都是非平稳时间序列,但通过一阶差分后可变成平稳序列;二者存在长期协整关系,但短期内可能失衡;Granger因果关系检验结果表明二者互不为彼此Granger原因.财政支农在长期可以促进粮食增产,但在短期对粮食生产并不能起到促进作用,并在此基础上提出应加大财政支农资金投入、加强对财政支农资金利用的监督和管理、优化财政支农资金投入结构、完善多元化的粮食生产投资体系等对策建议.     

提高矩阵变换器电压传输比的方法研究

对上证指数对数收益率的长相依性进行了统计检验并完成了相应的统计建模以及参数估计. 通过选择分数布朗运动作为刻画股票投资回报的驱动过程, 并得到了此模型下股指收益的VaR计算的显式表达式. 数值分析的结果显示分数布朗运动模型下的VaR值要高于Black-Scholes模型下的VaR值, 这表明长相依性质对于股指风险有很大的影响, 在相关的金融风险产品的风险度量中应加以重视.     

信用平稳下商业银行信用风险测度模型及应用——基于模糊综合评判法

科学高效的商业银行信用风险测度模型，是实现商业银行信用风险监测目标的重要保障。商业银行信用风险主要来源于贷款企业层面，贷款企业信用质量状况将对应着商业银行信用风险水平。对此，从贷款企业的财务与非财务两个层面设计信用风险的测度指标体系，运用模糊综合评判法构建信用平稳下商业银行信用风险测度模型，并给出信用风险测度模型的应用实例。研究发现，在信用平稳下，依赖于专家评判及打分方式，使得模糊综合评判法对于解决商业银行信用风险测度问题具有很好的操作便利性；也可为我国商业银行体系构建科学高效的信用风险监测机制提供重要的理论指导与决策参考。