基于VAR模型的国内与国际牛肉价格空间市场整合研究

总结2009—2015年国内与国际牛肉月度价格变动的基本规律,应用VAR模型对国内与国际2个空间市场牛肉价格长、短期整合情况和因果关系等进行实证分析,揭示了国内外牛肉价格长期和短期均整合;国际牛肉价格是国内牛肉价格的格兰杰原因,反之,不成立;国际牛肉价格对国内牛肉价格的影响较大且影响作用时滞4个月,但是国内牛肉价格对国际牛肉价格的影响并不明显。基于上述结论,政府应综合考虑国内和国际牛肉市场的形势,出台相关政策以稳定国内牛肉价格,保障国内肉牛产业安全,实现持续健康发展。     

贸易战背景下国内外主要粮食价格关系研究

本文运用ADF检验、协整检验、格兰杰因果检验、误差修正模型,对大豆、玉米、小麦、大米的国内外价格的关系进行分析,认为这四大主粮在一阶差分的ADF检验下是平稳的,且国内外的价格变化存在协整关系,并估计出函数关系,从函数关系上看国内产品的价格受国外产品价格的影响大,而国内产品的价格对国外产品价格的影响较小。从整体上看,国内的粮食价格明显高于国际价格。     

大豆期货与小麦期货发现价格功能的比较研究

从实证的角度出发,利用相关性检验、协整检验、误差修正模型和格兰杰检验对我国大豆期货与小麦期货的价格发现功能进行了实证研究,并对实证结果进行了原因分析。     

国内外生猪价格整合研究:基于月度时间序列数据的检验

本文基于国内外生猪价格的月度时间序列数据,运用现代时间序列分析考察了国际、国内两个市场的生猪价格数据,并进行了长期协整关系、短期动态关系和格兰杰因果关系的检验。结果表明,国际市场猪肉价格与国内市场仔猪、活猪、猪肉价格之间存在着单向的格兰杰因果关系,国际市场猪肉价格波动会导致国内生猪价格的同向波动。其中,对国内仔猪价格的影响最大。基于VAR模型的脉冲响应函数分析表明,国内市场生猪价格主要受自身的前期价格影响,而对来自于外部市场价格的冲击反应较弱。     

目标价格政策背景下的中美大豆市场整合研究

针对我国实施的目标价格补贴政策,以临时收储时期为参照,利用市场整合理论和VEC模型,分析国内大豆价格的相关性,探索国内外大豆市场的整合。结果显示:临时收储时期的国内外大豆市场价格不相互影响,目标价格政策时期虽有协整关系,但从长期来看并不存在收敛趋势,即国内外大豆市场价格也不存在显著关系。所以目标价格政策没有解决临时收储政策导致的大豆价格形成机制扭曲问题,国内外大豆价格没有相关性,国内外大豆市场不存在整合关系。     

中国大豆价格风险影响因素的实证分析

依据2003-2011年各月的国内、国际大豆现货价格数据,在分析价格波动特征的基础上,根据供求定量,选取大豆进口量、国际大豆现货价格、国内豆油现货价格,通过ADF检验、协整检验、格兰杰因果分析,构建与国内大豆现货价格间的协整方程。结果表明：大豆进口量增长1%,国内大豆现货价格增长0.231%;国际大豆现货价格增长1%,国内大豆现货价格增长0.462%;国内豆油现货价格增长1%,国内大豆现货价格增长3.077%。     

中国苹果市场整合程度及价格波动规律研究

我国苹果市场开放以后,苹果的生产和流通都出现了重大变化,研究国内苹果市场的整合程度对于把握我国苹果市场总体运行状况,进一步增加果农收入、提高社会福利具有重要的现实意义。通过协整检验、误差修正模型（ECM）和格兰杰因果关系检验分别对中国20个苹果主产或者主销地区的市场整合程度进行分析。结果表明,在多种因素的共同作用下,各地市场基本存在长期整合的趋势,短期整合程度明显低于长期,各地市场价格波动关系由于流通环节的原因会呈现不同的波动趋势。     

经济政策不确定性对我国农产品价格的影响研究

基于1998年1月至2019年3月我国经济政策不确定性指数以及玉米、大豆农产品的月度价格数据,分别运用Johansen协整检验、Granger因果关系检验和BEKK-GARCH模型,从长期和短期的角度探讨了不确定性因素对农产品价格的影响关系。实证结果发现:长期来看,我国经济政策不确定性能够主导农产品价格的走势,二者存在长期稳定的均衡关系;短期来看,经济和政策的不确定性对不同农产品的影响存在差异,不确定性指数仅对玉米具有单向的价格和波动溢出效应,但对大豆却没有任何溢出效应。     

基于 VAR 模型的生猪价格、玉米价格与大豆价格的互动关系

利用VAR模型、格兰杰（ Granger）因果关系检验等实证分析的方法探究我国生猪价格、玉米价格与大豆价格的互动关系。结果表明,从长期来看,生猪价格波动最主要的原因在于其自身的波动,玉米价格对生猪价格的影响程度大于大豆价格的影响程度,玉米、大豆的价格受生猪价格的影响较大。玉米价格和生猪价格互为Granger原因;生猪价格是大豆价格的Granger原因,但是大豆价格却不是生猪价格的Granger原因;玉米价格和大豆价格互为Granger原因。针对这些问题,笔者提出了相关的政策建议。     

我国肉牛产业链上下游价格传导机制与调控策略

以2000年1月至2012年12月中国玉米价格和牛肉价格的月度数据为研究对象,以协整检验、误差修正模型、格兰杰因果关系检验与有限分布滞后模型为研究方法,深入分析中国肉牛产业链上下游价格传导机制。结果显示:肉牛产业链上下游价格相关程度高,其上下游价格存在长期均衡的关系和一定的反向修正效应,且二者价格传导存在明显的滞后性;玉米价格为牛肉价格的格兰杰原因。     

我国股指期货与股市波动相关关系的实证研究

在简要回顾相关文献的基础上,研究了股指期货与股市波动的相关关系。选取2010年4月16日至2016年10月13日的沪深300股指期货及沪深300指数作为研究对象,样本数据分为股指期货推出后短期、中期、中长期和长期四个时间段,建立相关模型进行相关性分析、单位根检验、协整分析和格兰杰因果检验。研究发现,第一,股指期货与股市波动存在高度的正相关性;第二,两者之间存在长期稳定的均衡关系;第三,格兰杰因果检验结果表明,短期和中期的股指期货和股指现货之间并不存在明显的价格引导关系,中长期的股指期货的变化会引起股票市场的波动,而长期的股指期货则与股指现货之间存在着明显的双向因果关系。     

小麦期货发现价格功能的实证研究

利用相关性检验、协整检验、格兰杰因果检验以及Garbade—Silber模型等方法对我国小麦期货市场的发现价格功能进行了实证分析。结果表明：我国小麦期货价格与现货价格之间相关程度显著,存在协整关系,期货价格对现货价格具有单向引导关系。小麦期货价格具有较好的发现价格功能。     

山东省食用菌价格变动特征及其影响因素分析

平菇、金针菇和双孢菇是山东食用菌重点发展的品种,其价格变动显著影响山东食用菌的整体发展。基于季节调整模型和H-P滤波分析法对3种食用菌价格进行分解发现,其均存在鲜明的季节特性,价格波动循环因子接近两年一个周期,但3种食用菌的价格走向并不一致。借助单位根检验、协整检验和格兰杰因果关系检验,探究居民消费价格指数(CPI)、基料价格对3种食用菌价格的作用机理。结果显示:CPI是3种食用菌价格变化的格兰杰原因,而基料价格变动并非所有食用菌价格变动的格兰杰原因。为更加精确地探究和预测食用菌的价格变动趋势,分析食用菌价格变动的影响因素,在后续的研究中应扩展食用菌的研究品种和原材料类型,并综合物流、信息流、技术等因素进行深入分析。     

两岸农产品市场整合程度分析

运用相关性分析法考察海峡两岸的凤梨、芒果、冰冻大黄鱼和猪肉市场价格之间是否存在相关性;运用协整分析法考察以上农产品价格间的整合关系,以分析两岸农产品市场价格之间是否存在长期整合关系;运用格兰杰因果检验法对两岸凤梨和芒果的价格时间序列进行了检验,考察两岸农产品市场价格变化的因果关系.分析结果表明：两岸凤梨和芒果的市场价格存在较高的相关性,并存在长期协整关系,大陆凤梨价格会影响台湾凤梨价格,两岸芒果价格会相互影响;两岸开放程度较低的冰冻大黄鱼和猪肉市场之间的整合程度较低.据此提出进一步提升两岸农产品市场整合程度的措施建议：（1）降低关税壁垒;（2）减少非关税壁垒;（3）提高贸易便利化程度.     

我国城镇化、工业化与碳排放关系的研究——基于VAR模型的分析

运用VAR模型,利用我国城镇化和工业化发展过程中的碳排放数据,通过协整检验、格兰杰因果关系检验、脉冲响应函数分析等技术指标,分析我国城镇化、工业化与碳排放之间的关系.结果表明,从短期来看,工业化对碳排放有正向促进作用,城镇化对碳排放有反向作用;从长期来看,我国的工业化和城镇化基本实现与碳排放的“脱钩”,并不是碳排放的主导因素.     

中国大豆进出口与豆油、豆粕进出口关系及前景展望

本文通过协整检验、误差修正模型、格兰杰因果检验方法，验证了大豆净进口与豆油、豆粕净出口之间。以及豆粕、豆油国内供应量与大豆净进口之间的关系。实证结果表明：豆粕净出口与大豆净进口存在长期协整关系：豆油国内供应量与大豆净进口也存在长期协整关系：同时中国有可能成为国际大豆产业转移的受益者。     

中国大豆期货价格与现货价格关系实证分析

期货价格和现货价格的通畅连接是期货市场具有效率的前提。运用协整检验、分布滞后模型、误差修正模型、脉冲响应函数和方差分解等方法,对中国大豆期货价格和现货价格的关系进行实证分析。结果表明,中国大豆期货价格和现货价格具有长期均衡关系及双向因果关系,但是期货价格与现货价格相互之间的影响力度偏小,大豆期货市场效率偏低。最后,提出相关建议。     

国内外天然橡胶期现货价格波动关系研究

【目的】近年来,随着重要农产品保障战略的逐步实施,党和国家十分重视天然橡胶产业发展,天然橡胶等战略性农产品的供需形势及价格走势越来越受到社会各界的关注。尤其是新冠肺炎疫情暴发以来,构建国内国际双循环相互促进的新发展格局显得至关重要。天然橡胶作为国内重要的战略物资,期货市场发展日渐成熟,研究其国内外价格波动关系规律也就势在必行。【方法】利用2010年以来商务部对国内外天然橡胶的统计数据,采用单位根检验、格兰杰检验、脉冲响应模型、方差分析等经济学模型方法分析了国内外天然橡胶期现货价格波动规律及内在联系,并对未来天然橡胶供需走势进行了预测。【结果】天然橡胶国内期货价格影响着国内现货价格,也影响着国际期货价格变动,国内期货价格上涨会对国外期货和国内现货价格产生正向影响,但受国际期货价格影响的程度是国内期货价格影响的近10倍;国内期货价格的发现作用较强,价格辐射力越来越大。【结论】基于国内外天然橡胶期现货价格波动的关系,建议出台提升天然橡胶产业竞争力的优化天然橡胶生产保护区精准支持政策、对天然橡胶市场监测预警、强化天然橡胶产业链各环节建设等政策建议。     

山东省农产品进出口与农业经济增长关系的实证研究

采用1998-2011年度数据,运用计量经济学Eviews6.0软件,根据平稳性检验、协整检验、误差修正和格兰杰因果关系检验等方法,对山东省农产品进出口与农业经济增长关系进行了实证分析,确立了农产品进、出口额与山东省农业经济增长之间的长期均衡和短期均衡关系.结果表明,山东省农产品进、出口额均与农业经济增长之间存在单向的格兰杰因果关系,但农业经济增长并不是山东省农产品进、出口的格兰杰原因.结合山东省农产品贸易与农业生产过程中存在的问题提出了政策建议,以使农产品贸易对农业经济增长的促进作用得到最好的发挥.     

粮食期货与现货价格动态关系实证研究——以郑州强麦期货和现货价格为例

我国粮食期货市场自建立以来,粮食的期货价格与现货价格都存在着较大的波动,而基于投机目的的期货市场是否是造成农产品价格波动的直接原因,是促进粮食期货市场完善的前提。使用单位根检验、协整检验、VAR模型、误差修正模型、格兰杰因果检验方法,对郑州商品交易所的强麦期货价格和现货价格进行了实证研究,论证了期货价格与现货价格之间存在长期动态均衡关系。期货价格具有引导现货价格的功能。