证券组合投资有效集与有效边界的研究

本文从分散风险而进行证券组合投资问题出发，研究了证券组合投资有效集及有效边界的确定，并分析了证券组合投资比例系数约束条件不同对其投资风险的影响。     

西南成品油管道泵站优化运行

以管道全线动力费用最低为目标函数,以泵站在实际运行过程中需要完成的油品输量为约束条件,同时满足管道水力、工艺及强度等约束条件,建立优化过程的数学模型,编制计算机程序实现泵性能参数的处理和计算,设置合理间距,将调速泵离散化为不同转速的固定转速泵,进而确定全线泵站的开泵方案。以西南成品油管道泵站为例,在N=300,G=300,Pc=0.25,Pm=0.03的情况下,采用遗传算法对其进行优化计算,优化后的开泵方案,可使动力费用降低30.7×104元。遗传算法可以有效应用到已经建成且配有调速泵的常温输油管道泵站优化的数学模型中,进而得到泵站的最佳经济运行调度方案。     

车用三效催化转化器劣化性能数值模拟

本文提出了证券投资组合的一个新模型.该模型综合考虑了证券的收益率、证券分红和证券价格的关系,并将证券分红和证券价格作为系统的随机参数处理,建立了证券投资组合的随机规划模型.利用机会约束规划方法,我们研究了将所建立的随机规划模型转化为普通光滑优化问题求解的方法,得到了该类问题求解的有效途径.     

基于遗传算法的大气层外拦截弹拦截优化

提出了一种同时考虑大气层外拦截弹中段和末段飞行过程的拦截优化方法.首先建立了大气层外拦截弹中段和末段飞行的动力学模型,并设计了速度增益中制导律和鲁棒变结构末制导律;然后确定了影响拦截性能的优化控制参数及其约束条件,以拦截过程的燃料消耗质量和脱靶量最小为组合性能指标;最后采用具有全局最优性的遗传算法对这一拦截优化问题进行了仿真研究,并与复形调优算法的结果进行了比较.仿真结果表明,遗传算法与传统优化方法相比在解决大气层外拦截弹带约束复杂非线性组合优化问题时,能更好地收敛到全局最优值,并能有效降低大气层外拦截的燃料消耗和脱靶量.     

基于混合粒子群算法的供热管网优化设计

供热管网优化设计一直是多年来城市地下管网工程中的研究热点。通过分析供热管网的优化模型,建立关于供热管网的目标函数即供热管网投资费用,根据供热管网的目标函数及约束条件建立适应度函数。利用粒子群优化算法对该非线性模型进行求解,借鉴遗传算法中变异操作的思想,设计基于遗传算法的混合粒子群算法,寻求在水力约束条件下目标函数的最小值。实例结果表明,将粒子群优化算法应用于供热管网优化设计可以取得较好的优化结果,并且充分的体现出粒子群算法的寻优能力。     

基于小生境遗传算法的矩形件优化排样

将小生境遗传算法应用于计算机辅助排样领域,提出了一种改进的解码算法--高度调整法,将高度调整法和小生境遗传算法相结合,用于求解矩形件排样问题.该方法首先将矩形件的排样问题转化为便于优化求解的排列问题,然后应用小生境遗传算法的全局优化概率搜索能力进行优化求解,优化计算过程中应用高度调整法将排样序列转化为排样图.用该算法对文献中的两个算例进行了求解,结果表明该算法是行之有效的.     

遗传算法在杨木单板改性中的应用

介绍了遗传算法原理、特点和算法过程,回顾了国内外把遗传算法应用到木材科学领域的研究现状;在此基础上,提出了遗传算法在该领域研究和生产中的应用前景。最后应用遗传算法全局搜索能力对杨木单板强化复合材进行研究,对混合树脂液聚合工艺参数与树脂转化率之间的神经网络模型权值、阈值进行优化,探索最佳的树脂液聚合工艺。结果显示优化后网络的训练步长减小,推广性能有所提高。     

基于遗传算法的自动组卷策略

遗传算法是1种通过模拟生物界自然选择和遗传变异的机制来求解复杂问题的随机搜索和优化的方法,组卷问题是1个在一定约束条件下的多目标参数优化问题,传统的组卷算法存在“组卷速度慢、成功率低、组卷质量不高”等缺点。针对上述缺点,本文在分析组卷策略的基础上,针对考试系统的自动出题问题,将遗传算法应用其中,详细论述了它的思想,并在一定的约束条件下,通过建立数学模型进行分析运算,得出了1种用遗传算法来求解试题组卷问题的新方法,最大程度地满足了用户的需求,具有科学性、合理性和较好的实用性。     

改进的实数遗传算法在求解组合预测模型中的应用

在现有文献的基础上,对实数遗传算法进行了改进,并将改进后的实数遗传算法应用到求解组合预测模型权重问题中。改进后的实数遗传算法模型预测精度有所提高,从而证明其能够较好地解决组合预测模型的权重求解问题。     

基于Pair-Copula-GARCH模型与CVaR的时变投资组合优化

以过去的信息为条件，以一致性风险度量CVaR为优化目标，以组合收益率为约束条件，建立了时变投资组合优化模型，通过基于pair-copula-GARCH模型的蒙特卡洛模拟方法得到未来某时刻收益率的多个可能情景，并引入一个特殊函数实现了投资组合模型的线性化，得到了最优投资组合策略．最后针对提出的模型进行了实例分析．     

Copula的投资组合选择模型的应用研究

结合Copula技术和GARCH模型,建立了投资组合的Copula-GARCH模型。由于该模型可以捕捉金融市场间的非线性相关性,因而可用于投资组合的风险分析中。利用这个模型,并结合Markowitz的投资组合选择模型,对我国的一支开放式基金〖CD2〗中信红利精选股票型证券投资基金投资组合的选择进行了优化,本文应用lingo 8.0,在收益率一定的情况下, 得到了风险（VaR）最小的投资组合。     

具有交易费用和马氏调制的均值-方差组合选择

研究了均值-方差准则下，最优投资组合选择问题.投资者为了增加财富它可以在金融市场上投资.金融市场由一个无风险资产和n个带跳的风险资产组成，并假设金融市场具有马氏调制，买卖风险资产时，考虑交易费用.目标是，在终值财富的均值等于d的限制下，使终值财富的方差最小，即均值-方差组合选择问题.应用随机控制的理论解决该问题，获得了最优的投资策略和有效边界.     

Heston随机波动率模型下的资产负债管理问题

中国经典诠释学的构建是面向21世纪的中西哲学走向对话与融通的具体路径之一，如何理解现代文化中的经典现象与古典意义上的“经”及其学术，是进入中西差异、古今交错之复杂的经典观念丛林的第一道门。文章以儒家经典诠释的相关线索为例证，探讨了经典的流传性及其作为活的思想源泉的本质特征，对经典的意义如何实现扩展以及典范转移的问题、经典所具有的恒常性与时代转换问题等，均做了一定的分析，并对传统经学与现代诠释学的结合进行了展望。     

含MCVaR的投资组合优化统一模型

研究了Duarte提出的投资组合优化统一模型及条件风险价值（CVaR），分析了以CVaR为风险度量的投资组合优化模型的具体形式，建立了统一七种模型的投资组合优化统一模型，并发现统一模型是一个凸二次规划问题.     

多元化风险管理理论在建筑企业投标决策中的应用

借鉴证券投资中广为应用的多元化风险管理理论,结合我国建筑企业的特点,探讨了多元化风险管理理论在建筑市场上应用的可行性与方法,并通过实证分析介绍了该方法的具体应用。     

齿轮轴过盈配合对轴肩微动磨损的影响研究

保险公司的盈余为跳跃扩散过程，保险人投资于债券和股票，且股票的价格服从跳跃扩散过程的最优投资组合。在均值-方差准则下通过随机最优控制方法，建立并求解保险资金投资模型的HJB方程，获得了保险资金最优投资模型和有效边界的闭式解，并进行了数值模拟。结果显示，投资于风险证券的资金量与初始资本金并不是简单的正比例关系。     

基于Hamilton-Jacobi-Bellman方程求解保险业最优投资策略

在经典复合泊松模型中，保险公司将资金投入一个风险投资过程和一个无风险投资过程.当索赔的分布确定后，运用随机控制中的HJB方程最小化保险公司的破产概率，在已知投资规模或投资组合的情况下求解二者中的另一项，进而得到最优投资策略并讨论各种策略的运用对破产概率的影响.解决保险公司的投资资金分配问题，在实际应用中具有一定的参考价值.     

均值-方差准则下具有负债的随机微分博弈

研究了均值-方差准则下，具有负债的随机微分博弈.研究目标是：在终值财富的均值等于k的限制下，在市场出现最坏的情况下找到最优的投资策略使终值财富的方差最小.即：基于均值-方差随机微分博弈的投资组合选择问题.使用线性-二次控制的理论解决了该问题，获得了最优的投资策略、最优市场策略和有效边界的显示解.并通过对所得结果进行进一步分析，在经济上给出了进一步的解释.通过本文的研究，可以指导金融公司在面临负债和金融市场情况恶劣时，选择恰当的投资策略使自身获得一定的财富而面临的风险最小.     

基于DSP和MCU的管道漏水检测和定位系统研究

结合中国养老保险基金投资现状,考虑预期收益率是模糊数的情形,利用可能性均值和可能性方差作为投资组合的预期收益率和风险,建立均值-方差组合投资模型.最后,利用lingo软件进行数值分析,表明此模型具有一定的实际应用价值.