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随机利率条件下可转换债券定价模型研究——基于远期风险中性概率方法
引用本文:
曹 龙,王 凯.随机利率条件下可转换债券定价模型研究——基于远期风险中性概率方法[J].安徽农业大学学报,2008(4):40-43.
作者姓名:
曹 龙
王 凯
作者单位:
安徽省经济信息中心 经济预测处;安徽省联合征信中心;安徽农业大学理学院
摘 要:
假定市场利率遵循 Vasicek 模型和股票价格变化服从几何布朗运动, 运用风险中性理论建立可转换债券的定价模型,借助远期风险中性概率和鞅推导出可转换债券的定价表达式。相对已有文献,不仅在推导方法上方法简单易懂, 而且将现有文献的限制条件进一步放宽和推广, 但得到的结果相一致。
关 键 词:
可转换债券
随机利率
远期风险中性概率
信用风险
定价
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