| 具有常红利边界的复合马尔可夫二项模型 |
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| 引用本文： | 苏肖妮,谭激扬.具有常红利边界的复合马尔可夫二项模型[J].湖南农业大学学报(自然科学版),2012(4):94-98. |
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| 作者姓名： | 苏肖妮 谭激扬 |
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| 作者单位： | （湘潭大学 数学与计算科学学院，湖南 湘潭411105） |
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| 摘 要： | 主要讨论复合马尔可夫二项模型. 在模型中引进一个常数红利边界策略，得到了Gerber-Shiu 罚金函数所满足的线性方程组，且证明该方程组存在唯一解. 最后，作为罚金函数的一些应用实例给出了一些具体风险量的计算公式.
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| 关 键 词： | 复合马尔可夫二项模型 Gerber-Shiu 罚金函数 常红利边界 |
The Compound Markov Binomial Model with Constant Dividend Barrier |
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| SU Xiao-ni,TAN Ji-yang.The Compound Markov Binomial Model with Constant Dividend Barrier[J].Journal of Hunan Agricultural University,2012(4):94-98. |
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| Authors: | SU Xiao-ni TAN Ji-yang |
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| Institution: | (Department of Mathematics, Xiangtan University, Xiangtan, Hunan411105,China) |
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| Abstract: | This paper considers a compound Markov binomial model with a constant dividend barrier. We derive the linear equations for the Gerber-Shiu penalty function and prove that the solution is unique. Finally, we give the solutions for some risk quantites as specific examples of the penalty function. |
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| Keywords: | compound Markov binomial model Gerber-Shiu penalty function constant dividend barrier |
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