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| 中国油脂期货市场信息效率研究 | |
| 作者姓名： | 李敬 赵玉 王晓明 |
| 作者单位： | 1. 湖北第二师范学院经管学院 2. 东华理工大学经济管理学院 3. 郑州商品交易所 |
| 基金项目： | 教育部人文社科研究基金，国家社会科学基金，湖北省教育厅人文社科重点项目 |
| 摘 要： | 在对期货市场的信息效率进行分析时,采用带虚拟变量的TARCH模型对期货市场的周日历效应进行了检验.结果表明,中国油脂期货市场存在周日历效应,不同价格波动阶段分别存在正的“用一效应”或负的“周二效应”,或二者兼备,市场不符合弱式有效条件.中国油脂期货市场信息效率较低. |
| 关 键 词： | 油脂期货市场 信息效率 TARCH模型 周日历效应 |
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