灰色—马尔柯夫预测模型在股指预测中的应用 |
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引用本文: | 杨飞雨,俞茹.灰色—马尔柯夫预测模型在股指预测中的应用[J].农村经济与科技,2009,20(5). |
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作者姓名: | 杨飞雨 俞茹 |
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作者单位: | 1. 青岛大学,经济学院,山东,青岛,266071 2. 青岛银行,山东,青岛,266071 |
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摘 要: | 股票市场是一个部分信息已知、部分信息未知的系统,因此可以把它看作一个灰色系统来进行处理。但灰色预测适应于时间短、数据少、波动小、具有长期趋势的预测对象,对随机性波动较大的数列进行预测,其预测值就会偏高或偏低,拟合较差,预测精度不理想。本文把灰色预测和马尔柯夫预测两种预测方法结合为一,取长补短,先用GM(1,1)模型来揭示股指变化的某种总趋势,而用马尔柯夫模型来确定状态之间的转移,建立灰色—马尔柯夫预测模型,对股票价格指数进行具体预测。
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关 键 词: | GM(1 1)模型 灰色—马尔柯夫模型 |
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