| 基于Gibbs抽样的贝叶斯金融随机波动模型分析 |
| |
| 引用本文： | 朱慧明,李素芳,虞克明,曾慧芳,林静.基于Gibbs抽样的贝叶斯金融随机波动模型分析[J].湖南农业大学学报(自然科学版),2008,35(12). |
| |
| 作者姓名： | 朱慧明 李素芳 虞克明 曾慧芳 林静 |
| |
| 作者单位： | [1]湖南大学工商管理学院,湖南长沙410082 [2]布鲁内尔大学数学系,伦敦UB8 3PH |
| |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目
，
教育部新世纪优秀人才支持计划资助项目
，
教育部人文社会科学规划资助项目
? |
| |
| 摘 要： | 通过分析随机波动模型的统计结构,推断了SV模型似然函数的具体形式,据此构造了模型参数的共轭先验分布.利用贝叶斯定理获得了相应的模型参数后验条件分布.同时,为了获得模型参数的贝叶斯估计及其置信区间,设计了基于Gibbs抽样的MCMC数值计算程序,并利用上海综合指数和深圳成分指数数据进行了建模实证分析,解决了参数随机条件下金融随机波动时间序列建模问题,提高了模型预报精度.
|
| 关 键 词： | 随机波动模型 时间序列分析 贝叶斯方法 Gibbs抽样 仿真 |
Bayesian Analysis of Stochastic Volatility Model Using Gibbs Sampling |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | |
|
| 点击此处可从《湖南农业大学学报(自然科学版)》浏览原始摘要信息 |
| 点击此处可从《湖南农业大学学报(自然科学版)》下载免费的PDF全文 |
|
