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双复合Poisson风险模型总红利现值的研究
引用本文:
赵金娥,李 明.双复合Poisson风险模型总红利现值的研究[J].西南农业大学学报,2015,37(1):104-109.
作者姓名:
赵金娥
李 明
作者单位:
红河学院数学学院
基金项目:
国家自然科学基金(11301160);云南省科技厅自然科学研究基金(2013FZ116);云南省教育厅科研基金(2011C121)
摘 要:
对常数红利边界策略下保费收入为复合Poisson过程的风险模型进行研究,得到了直至破产时总红利现值的矩母函数满足的积分—微分方程和边界条件,并由此推导出总红利现值的n阶原点矩和均值满足的积分方程和边界条件,以及在保费额及理赔额均服从指数分布下的具体表达式.
关 键 词:
常红利边界策略
复合Poisson过程
总红利现值
矩母函数
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