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| 漂移项和扩散项具有时滞的股票期权定价 | |
| 引用本文： | 李亚琼,黄立宏. 漂移项和扩散项具有时滞的股票期权定价[J]. 湖南农业大学学报(自然科学版), 2011, 0(1): 10-13 |
| 作者姓名： | 李亚琼 黄立宏 |
| 作者单位： | (1.湖南大学 数学与计量经济学院,湖南 长沙410082;2. 湖南女子学院,湖南 长沙410000) |
| 摘 要： | 股票价格在漂移项和扩散项具有时滞,且股票在期权有效期内支付连续红利时,利用鞅表示定理和Girsanov定理得到了期权价格的闭式解.研究表明,股票价格在漂移项和扩散项具有时滞时,股票支付红利时对期权价格有一个调整. |
| 关 键 词： | 股票 期权 时滞 红利 鞅表示定理 Girsanov定理 |
Stock Option Pricing of Drift and Diffusion Terms for with Time Delay |
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| Abstract: | |
| Keywords: | stock option delay dividends martingale representation theorem Girsanov theorem |
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