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| 更新跳跃-扩散过程下的复合期权定价 | |
| 引用本文： | 梁红枫,汤灿琴,任英.更新跳跃-扩散过程下的复合期权定价[J].湖南农业大学学报(自然科学版),2011(1):24-27. |
| 作者姓名： | 梁红枫 汤灿琴 任英 |
| 作者单位： | （大连海事大学 数学系，辽宁 大连116026） |
| 摘 要： | 假设关于标的股票的重大信息到达服从更新过程，并假设跳跃高度服从对数正态分布，利用期权定价的鞅方法，推导得到了股票价格服从更新跳跃-扩散过程的欧式期权以及复合期权的定价公式. |
| 关 键 词： | 更新过程 期权定价 复合期权 更新跳-扩散过程 |
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