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| 基于两时段的WCVaR风险分析及其应用 | |
| 引用本文： | 何冬梅,童小娇,唐民.基于两时段的WCVaR风险分析及其应用[J].湖南农业大学学报(自然科学版),2011(4):24-29. |
| 作者姓名： | 何冬梅 童小娇 唐民 |
| 作者单位： | (1.长沙理工大学 数学与计算科学学院，湖南 长沙410114；2.长沙理工大学 电气与信息工程学院，湖南 长沙410114) |
| 摘 要： | 针对随机变量的分布信息不完全的情况下，提出了两时段的Worst-Case Conditional Value-at-Risk（WCVaR）指标，并建立了两时段的风险-利润投资组合优化模型，该模型是一高维问题，具有复杂的优化结构.在损失函数为线性以及随机变量为离散界约束分布的假设下，运用最优化对偶理论将具有多层min-max结构的高维复杂模型转化为简单的低维线性规划问题.此研究是单时段WCVaR方法的发展，可有效用在随机变量的分布为非完全分布信息下的风险-利润问题.电力市场是一个典型的风险市场，将提出的两时段WCVaR模型应用于电力市场的电力资产分配问题，数值试验测试了该模型和方法的有效性. |
| 关 键 词： | 条件风险 两时段 投资组合优化 |
WCVaR Risk Analysis in Two-Time Periods and Calculation |
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| HE Dong-mei,TONG Xiao-jiao,TANG Min.WCVaR Risk Analysis in Two-Time Periods and Calculation[J].Journal of Hunan Agricultural University,2011(4):24-29. | |
| Authors: | HE Dong-mei TONG Xiao-jiao TANG Min |
| Abstract: | |
| Keywords: | conditional value-at-risk(CVaR) two-time periods portfolio optimization |
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