基于Copula函数的沪深综指相关性分析 |
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作者姓名: | 郑列 郑伦涛 徐斌 |
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作者单位: | 湖北工业大学理学院,湖北武汉430068 |
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基金项目: | 湖北省自然科学基金项目(2011CDB081). |
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摘 要: | 将Copula理论与t-GARCH模型结合在一起,利用各种统计软件作参数估计和检验,通过计算机模拟和计算,对沪深综指的相关性进行了分析。研究结果表明,沪深综指之间存在很强的正向风险关联性,沪深收益率走势具有相同的方向。
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关 键 词: | Copula函数 t-GARCH模型 Kendall秩相关系数 Spearman秩相关系数 |
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