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谱负Lévy过程位势测度的推广
引用本文:
周林,陈晔,邝雪冰.谱负Lévy过程位势测度的推广[J].湖南农业大学学报(自然科学版),2016(1):84-87.
作者姓名:
周林
陈晔
邝雪冰
作者单位:
(1.长沙理工大学 数学与计算科学学院,湖南 长沙410114;2.湖南文理学院 数学与计算科学学院,湖南 常德415000)
摘 要:
位势测度在占位时的求解过程中是一个重要的工具,对谱负Lévy过程的位势测度进行了推广.在目前已有位势测度结论的基础上运用维纳-霍夫分解方法,求出了谱负Lévy过程X在0<a<b时,形式为Ex∫τ+bτ+ae-qt1{Xt∈dy,t<τ-0}dt的位势测度.其表达式用谱负Lévy过程的尺度函数和拉普拉斯的逆函数表示.这些表达式可以应用到一些Lévy风险过程相关的破产时间问题的研究中.
关 键 词:
谱负Lévy过程
位势测度
尺度函数
拉普拉斯指数
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