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| 基于ARMA模型对招商银行股票价格的预测 | |
| 引用本文： | 邵丽娜.基于ARMA模型对招商银行股票价格的预测[J].农村经济与科技,2007,18(12):105-105,107. |
| 作者姓名： | 邵丽娜 |
| 作者单位： | 青岛大学经济学院·山东,青岛,266071 |
| 摘 要： | ARMA模型是经济领域研究的一种重要工具,本文主要介绍了建立ARMA模型的基本方法,并据此对招商银行股票的历史数据建模,从而推断其未来趋势,结果表明,ARMA模型能够在一定程度上尤其是短期指导投资者投资股票;但由于股票价格波动大等原因,远期预测将会与真实值产生大的分离。 |
| 关 键 词： | 时间序列 ARMA模型 预测 |
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