基于SVAR模型的压力测试实证研究 |
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引用本文: | 汪芮.基于SVAR模型的压力测试实证研究[J].山东省农业管理干部学院学报,2015,32(1):42-44. |
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作者姓名: | 汪芮 |
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作者单位: | 安徽农业大学,安徽合肥,230036 |
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摘 要: | 我国商业银行快速发展的同时,资产、负债规模也在不断的扩大,其盈利能力也越来越强,但是在进步的过程中商业银行的信用风险也日益严重。目前,虽然各监管机构及银行自身已经非常重视对各类风险的管理,但是国内现有的风险监管理论中对于"极端但可能发生的事件"的风险管理仍然存在着很大的上升空间。SVAR模型是在压力测试过程中来对各经济变量之间的动态联系进行分析。在通过考虑各变量之间联动性的基础上建立模型,从一定程度上解决传统模型对变量间相关性的忽视。
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关 键 词: | SVAR 压力测试 商业银行 信用风险 |
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