两种VaR计算方法的比较

VaR(value at risk)是最近受到金融业界广泛认可的一种风险定量分析工具。随着金融数学的不断发展,产生了多种计算VaR的方法,运用何种方法去做科学的风险测度也逐渐成为热门领域。本文比较了常用的历史模拟法与蒙特卡罗模拟法进行VaR计算的方法。