新冠疫情对中国农副产品价格波动影响的实证分析——基于VAR和GARCH-M模型

为科学量化新冠疫情集中暴发期对农副产品价格的冲击,选取2020年2月3日—4月24日全国疫情累计确诊病例与农副产品日度数据为样本构建向量自回归(VAR)模型和广义自回归条件异方差(GARCH-M)模型,探索疫情对中国农副产品价格的冲击。研究发现:畜禽类中鸡肉、牛肉价格增速受疫情冲击较大,羊肉受疫情冲击较小;粮食类中标准粉价格增速受疫情冲击最为显著,晚籼米次之,富强粉和粳米相对影响不大;经济类中花生油价格增速受疫情冲击是菜籽油和豆油的2倍;其中猪肉、晚籼米及花生油价格受疫情冲击持续时间较长,约为1个月,鸡肉、牛肉、菜籽油及豆油受疫情冲击持续时间均在10 d内消退;最终提出提升疫情监测预警水平、农副产品应遵从事中及时调配、事后维稳及完善舆论导向机制的对策。