河南省经济增长的时间序列模型分析 |
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引用本文: | 范菲菲.河南省经济增长的时间序列模型分析[J].河南农业,2012(22):61-62. |
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作者姓名: | 范菲菲 |
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作者单位: | 黄淮学院 |
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摘 要: | 在平稳性时间序列判定的基础上,对GDP增长率建立适当的ARMA(p,q)模型,根据样本自相关函数和偏自相关函数,可以判定河南省GDP增长率的时间序列模型为AR(1),即该模型的模型阶数为1。对AR(1)分别进行YuleWalker方程估计和最小二乘法估计,确定两模型均可用作随机时间模型分析。分析结果显示,通过最小二乘法估计的模型能够更好地用于预测。预测显示,河南省GDP增长在未来仍会持续,只是增长率会逐步下降。
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关 键 词: | 经济增长 时间序列模型 河南省 |
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