| 基于EaR的信用风险研究 |
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| 引用本文： | 杜伟,王红利. 基于EaR的信用风险研究[J]. 长江大学学报, 2008, 5(1): 143-145 |
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| 作者姓名： | 杜伟 王红利 |
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| 作者单位： | 新疆大学数学与系统科学学院 新疆乌鲁木齐830046 |
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| 摘 要： | EaR方法是一种新兴的现代风险管理技术，用EaR（在险价值）可作为信用风险度量的工具。介绍了EaR方法的定义和信用风险EaR的计算步骤，由于现实市场中贷款价值不服从正态分布，通过实证分析得出，在计算过程中对贷款价值的α-分位数用线性插值法进行修正更为合理。
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| 关 键 词： | EaR 信用风险 贷款价值 |
EaR-Based Research on Credit Risk |
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| DU Wei,WANG Hong-li. EaR-Based Research on Credit Risk[J]. Journal of Yangtze University, 2008, 5(1): 143-145 |
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| Authors: | DU Wei WANG Hong-li |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | EaR credit risk loan value |
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