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| 商业银行利率风险度量方法的比较研究 | |
| 引用本文： | 吴敏,王玉洁,胡倩.商业银行利率风险度量方法的比较研究[J].长江大学学报,2009(2):164-166. |
| 作者姓名： | 吴敏 王玉洁 胡倩 |
| 作者单位： | 武汉理工大学理学院,湖北武汉430070 |
| 摘 要： | 总结了现阶段主要的几种利率风险度量方法，分析比较了各自的优缺点，并说明它们各自的适用范围和应用上的难点。以此为我国商业银行选择适合的利率风险度量方法提供依据。 |
| 关 键 词： | 利率风险 久期 凸度 OAS模型 VaR模型 |
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