基于GARCH模型的沪深300指数收益率统计预测研究 |
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作者姓名: | 杨二鹏 张德生 李文静 |
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作者单位: | 西安理工大学理学院,陕西,西安,710054;西安理工大学理学院,陕西,西安,710054;西安理工大学理学院,陕西,西安,710054 |
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摘 要: | 综合利用GARCH模型对沪深300指数的收益率和波动率进行统计预测方面的研究。为了研究GARCH模型在沪深300指数波动率方面的实证效果以及沪深300指数的统计特征,先对原始数据进行对数差分,经过统计分析得到具有杠杆效应、尖峰厚尾性和异方差性等重要统计特征;然后对差分平稳后的数据建立模型并做预测,通过预测值与实际值的对比表明,该模型预测效果很好。
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关 键 词: | 沪深300指数 GARCH模型 收益率 波动率 |
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