|
|||||
|
|
| 金融市场随机波动：基于文献综述的视角 | |
| 引用本文： | 邱冬阳,王涛,许雄奇.金融市场随机波动：基于文献综述的视角[J].四川畜牧兽医学院学报,2009(4):4-10. |
| 作者姓名： | 邱冬阳 王涛 许雄奇 |
| 作者单位： | [1]重庆工学院经贸学院,重庆400050 [2]西南政法大学经济学院,重庆400031 |
| 基金项目： | 教育部人文社科研究项目“基于MCMC的金融市场收益波动性研究--理论方法与中国实证”（06JA790120）,项目负责人：邱冬阳;重庆社科基金项目（2006-JJ37）,项目负责人：邱冬阳. |
| 摘 要： | 探讨了金融市场收益率存在历史、隐含和现实的三类随机波动现象，并呈现出尖峰厚尾、杠杆、集群、微笑、溢出、长记忆、信息流、共生波动等分布特征。进一步归纳了基于不同分布特征的随机波动的GARCH、SV、制度转换、阀值模型等模型，梳理出重点SV模型的三类估计方法：基于矩法、极大似然法估计和马尔科夫链蒙特卡罗（MCMC）方法，以及有效估计SV模型后，其在收益波动率预测、风险管理上的应用。 |
| 关 键 词： | 波动性 随机波动模型 综述 |
| 本文献已被 维普 等数据库收录！ | |