基于VAR模型的蚕茧丝价格关联分析

根据1979-2013年的统计数据,运用协整检验、VAR模型、脉冲响应函数和方差分解法,揭示了我国蚕丝价格与蚕茧价格间的相互影响关系。结果表明:蚕丝价格和蚕茧价格间存在长期稳定的均衡关系;蚕丝价格与蚕茧价格具有双向的Granger因果关系;VAR(3)模型及脉冲响应分析表明,蚕丝价格与蚕茧价格对来自彼此的冲击响应是非渐进式的;方差分解分析显示:蚕茧价格受自身波动的影响较大,蚕丝价格对蚕茧价格的预测方差贡献度较小;蚕丝价格受其自身影响较大,蚕茧价格对蚕丝价格的预测方差贡献度最终会收敛于24.5%左右。