| 混合分数布朗运动环境下欧式期权定价 |
| |
| 引用本文： | 陈飞跃,杨蓉,龚海文. 混合分数布朗运动环境下欧式期权定价[J]. 湖南农业大学学报(自然科学版), 2014, 0(3): 9-13 |
| |
| 作者姓名： | 陈飞跃 杨蓉 龚海文 |
| |
| 作者单位： | （1.中南大学 商学院,湖南 长沙 410083;2.保险职业学院,湖南 长沙 410114; 3.长沙理工大学 数学与计算科学学院,湖南 长沙 410114） |
| |
| 摘 要： | 假设股票价格变化过程服从混合分数布朗运动,建立了混合分数布朗环境下支付连续红利的欧式股票期权的定价模型.利用混合分数布朗运动的It-公式,将支付连续红利的欧式股票期权的定价问题转化为一个偏微分方程,通过偏微分方程求解获得了混合分数布朗运动环境下支付连续红利的欧式股票看涨期权的定价公式.
|
| 关 键 词： | 混合分数布朗运动 欧式期权 期权定价 |
Pricing European Option in the Mixed Fractional Brownian Motion Environment |
| |
| CHEN Fei-yue,YANG Yong,GONG Hai-wen. Pricing European Option in the Mixed Fractional Brownian Motion Environment[J]. Journal of Hunan Agricultural University, 2014, 0(3): 9-13 |
| |
| Authors: | CHEN Fei-yue YANG Yong GONG Hai-wen |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | |
|
| 点击此处可从《湖南农业大学学报(自然科学版)》浏览原始摘要信息 |
|
点击此处可从《湖南农业大学学报(自然科学版)》下载全文 |
|
