| 基于带跳O-U过程的订单农业合约期权定价 |
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| 引用本文： | 王蕾蕾,刘亚相,程 波.基于带跳O-U过程的订单农业合约期权定价[J].中国农学通报,2009,25(4):303-306. |
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| 作者姓名： | 王蕾蕾 刘亚相 程 波 |
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| 作者单位： | 西北农林科技大学,陕西杨凌,712100 |
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| 摘 要： | 为了运用期权理论解决订单农业中存在的违约问题，首先需要得到合理的订单农业合约期权价格。为此假设订单农业合约中的农产品价格服从带跳跃的均值回复过程，然后给出该随机过程的模拟算法，并用蒙特卡罗方法对农产品订单合约期权进行了模拟定价。最后给出实例，分析了影响订单农业合约期权价格的几个重要因素。
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| 关 键 词： | 苹果 苹果 缺钙症 补钙 |
| 收稿时间： | 2008/10/6 0:00:00 |
| 修稿时间： | 2008/10/10 0:00:00 |
The Pricing of Production on Orders Option under the O-U Process with Jump |
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| Wang Lei-lei,Liu Ya-xiang,Cheng Bo.The Pricing of Production on Orders Option under the O-U Process with Jump[J].Chinese Agricultural Science Bulletin,2009,25(4):303-306. |
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| Authors: | Wang Lei-lei Liu Ya-xiang Cheng Bo |
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| Institution: | Wang Leilei;Liu Yaxiang;Cheng Bo(College of Science;Northwest A＆F University;Yangling Shaanxi 712100) |
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| Abstract: | We assume that the agricultural products price follow the Ornstein-Uhlenbeck process with jump, and think out the algorithm about how to simulate the price process with Monte Carlo method and then get the option price. At last, we analyze the important model factors. |
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| Keywords: | production on orders default ornstein-uhlenbeck process monte carlo simulation |
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