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| 基于VaR的最优金融投资问题 | |
| 作者单位： | ;1.河海大学计算机与信息学院 |
| 摘 要： | 本文运用Va R即在险价值的概念,针对现实生活中的金融投资问题,运用历史数据模型和偏t正态分布模型对公司下一个收益周期的收益情况进行预测,并给出最优的投资金额。运用历史数据方法得出,在投资1000万元的前提下能以95%的置信度保证损失的数额不会超过多少9万元,并且若使一个周期内Va R>=10万元的可能性不大于5%,初始投资额最多应为1111.11万元。运用偏t正态分布模型得出,当投资1000万元时,可以保证亏损值在95%的置信区间内,不超过7.95万元;如果要求在一个周期内的损失超过10万元的可能性不大于5%,那么初始投资额最多应为1257.86万元。 |
| 关 键 词： | 金融投资 非参数检验 历史数据模拟法 VaR |
Research on the optimal financial investment base on the VaR |
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| Keywords: | |