|
|||||
|
|
| 稳健贝叶斯方法在指数保费原理下的应用 | |
| 作者姓名： | 胡莹莹 吴黎军 孙毅 |
| 摘 要： | 稳健贝叶斯方法可用来处理先验信息的不确定性问题,把先验分布限定在Γ族,由此得到一些最优准则.结合先验分布的ε-代换类,在指数保费原理下得出稳健贝叶斯保费和后验Γ-极小极大保费. |
| 关 键 词： | 稳健贝叶斯方法；指数保费原理；后验Γ-极小极大保费； |
| 点击此处可从《西南大学学报(自然科学版)》浏览原始摘要信息 | |
| 点击此处可从《西南大学学报(自然科学版)》下载免费的PDF全文 | |
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏 |
|
Copyright©北京勤云科技发展有限公司 京ICP备09084417号 |