| 台湾股指期货的价量动态关系——实证分析及对大陆的启示 |
| |
| 引用本文： | 陈晓杰,黄志刚.台湾股指期货的价量动态关系——实证分析及对大陆的启示[J].台湾农业探索,2007(2):11-15. |
| |
| 作者姓名： | 陈晓杰 黄志刚 |
| |
| 作者单位： | 福州大学管理学院,福建,福州,350108 |
| |
| 摘 要： | 对股指期货进行投资分析的一个重要方面是价量关系,台湾加权指数期货的经验值得我们分析与借鉴;我们采用微观的面板数据计量模型与宏观趋势波段两种方法对其进行实证分析,发现其价、量之间以及价格波动与成交量之间都存在正向关系,符合主流的MDH理论,并表明投资技术分析在一定程度上是有效的;大陆投资者将来在沪深300股指期货上可以参考、借鉴台湾地区的经验。
|
| 关 键 词： | 台湾加权指数期货 价量动态关系 实证 启示 |
| 文章编号： | 1673-5617（2007）01-0011-05 |
| 收稿时间： | 2007-05-19 |
| 修稿时间： | 2007-05-19 |
Dynamic relations on the determination of value of Taiwan stock index futures |
| |
| Chen Xiaojie,Huang Zhigang.Dynamic relations on the determination of value of Taiwan stock index futures[J].Taiwan Agricultural Research,2007(2):11-15. |
| |
| Authors: | Chen Xiaojie Huang Zhigang |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ |
|
