生猪价格波动特征分析——基于Beta-skew-t-EGARCH模型的实证分析 |
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作者姓名: | 孙永青 陈皓东 |
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作者单位: | 南京审计大学金融学院, 江苏 南京 211815,南京审计大学金融学院, 江苏 南京 211815 |
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摘 要: | 生猪产业收入是我国农业经济的主要收入,生猪价格的波动不仅牵动着生猪产业众多参与者的利益,对整个农业经济的健康发展和人民群众的幸福生活皆有重大影响。文章基于2017-2020年江苏、湖北和四川生猪现货价格数据,采用Beta-skew-t-EGARCH模型研究生猪价格波动规律及特征,结果表明:生猪现货价格波动具有较强的持续性和聚集性,且呈现出杠杆效应,在每年一季度价格剧烈波动。因此,建议生猪养殖向规模化发展,尽早推出相关期货品种以丰富和稳定生猪市场,加强对生猪价格市场监测和预警。
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关 键 词: | 生猪 价格波动 Beta-skew-t-EGARCH模型 |
收稿时间: | 2020-04-03 |
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