| 基于人民币汇率升值事件窗的美元/新加坡元汇率风险评价 |
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| 引用本文： | 孟玥,田波平.基于人民币汇率升值事件窗的美元/新加坡元汇率风险评价[J].黑龙江八一农垦大学学报,2008,20(2):109-112. |
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| 作者姓名： | 孟玥 田波平 |
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| 作者单位： | 1. 黑龙江幼儿师范高等专科学校数理系,牡丹江,157011
2. 哈尔滨工业大学数学系 |
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| 摘 要： | 以近两年来美元,新加坡元的日汇率样本作为广义事件窗中的样本信息,以2005年7月21日这一日期为时间分界点.分别研究人民币升值前后即广义事件窗中该汇率的各种统计特性,利用非线性时间序列模型的方法,分别对汇率的收益率序列建立合适的模型,用以分析人民币升值前后该汇率风险水平的变化,即汇率风险评价.通过评价表明人民币的汇率改革制度对自由浮动的美元/新加坡元的汇率风险有影响,同时比固定汇率制度下美元/人民币的汇率的风险高.
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| 关 键 词： | 人民币升值 非线性时间序列模型 风险评价 |
| 文章编号： | 1002-2090(2008)02-0109-04 |
| 修稿时间： | 2008年2月26日 |
The risk assessment Based on the revaluation of the RMB exchange rate incident window dollar/Singapore dollar exchange rate |
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| Meng Yue,Tian Boping.The risk assessment Based on the revaluation of the RMB exchange rate incident window dollar/Singapore dollar exchange rate[J].Journal of Heilongjiang August First Land Reclamation University,2008,20(2):109-112. |
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| Authors: | Meng Yue Tian Boping |
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