| 熵风险证券投资组合模型研究 |
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| 引用本文： | 袁博,张贺.熵风险证券投资组合模型研究[J].河北北方学院学报(自然科学版),2012(5):46-49. |
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| 作者姓名： | 袁博 张贺 |
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| 作者单位： | 河北北方学院研究生部;河北北方学院理学院 |
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| 基金项目： | 张家口市科技局2011年科学技术研究与发展指令计划项目(1112028B);张家口市科技项目指导计划(1021002B) |
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| 摘 要： | 利用熵作为证券投资风险度量工具,建立熵风险证券投资组合模型。在文章中首先讨论熵度量证券投资风险的合理性与优越性,进一步建立离散分布熵、离散分布联合熵、连续分布熵以及连续分布联合熵证券投资风险计算公式。在此基础之上建立熵风险证券投资组合模型。熵风险证券投资组合模型是一种以熵作为投资风险度量手段的投资组合模型。
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| 关 键 词： | 熵 证券 风险度量 |
Entropy Risk Model of Stock Portfolio |
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| YUAN Bo,ZHANG He.Entropy Risk Model of Stock Portfolio[J].Journa of Hebei North University:Natural Science Edition,2012(5):46-49. |
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| Authors: | YUAN Bo ZHANG He |
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| Institution: | 1.Department of Post-graduate,Hebei North University,Zhangjiakou 075000,Hebei,China; 2.School of Science,Hebei North University,Zhangjiakou 075000,Hebei,China) |
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