| 基于Copula-CVaR的农场利润与经济风险统计方法 |
| |
| 引用本文： | 党荣.基于Copula-CVaR的农场利润与经济风险统计方法[J].湖北农业科学,2020,59(11):142-145. |
| |
| 作者姓名： | 党荣 |
| |
| 作者单位： | 渭南师范学院经济与管理学院,陕西渭南 714099 |
| |
| 摘 要： | 针对农场的作物产量及农业收入受到多方面因素的影响,提出了一种用于计算农场利润和经济风险的统计模型。该模型在已有统计理论的基础上采用条件风险值(CVaR)来评估地理多样化的有效性。CVaR用于基准化损失,Copula函数用于建模边际收益之间的联合分布。结果表明,地理多样化对于小麦农场投资组合是可行的农业风险管理方法,可以在控制风险的同时实现其最佳预期收益。通过与传统的多元正态分布模型相比,基于Copula的均值CVaR模型更能模拟极端损失,为农业风险管理提供了新的思路。
|
| 关 键 词： | 农场利润 地理多样化 CVaR Copula函数 投资组合 |
Statistical method of farm profit and economic risk based on Copula-CVaR |
| |
| DANG Rong.Statistical method of farm profit and economic risk based on Copula-CVaR[J].Hubei Agricultural Sciences,2020,59(11):142-145. |
| |
| Authors: | DANG Rong |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ |
|
