|
|||||
|
|
| 权证理论定价与市场定价偏离度的实证分析——以赣粤CWB1为例 | |
| 作者姓名： | 贺婷 |
| 作者单位： | 华中师范大学,经济学院,湖北,武汉,430079 |
| 摘 要： | 通过选取赣粤权证对我国的权证市场进行实证分析,发现市场定价不仅在多个时点大大高于理论定价,而且长期来看其变化趋势也独立于理论定价,理论定价与市场定价两者的偏离是不稳定的、随机的.文章简单分析了导致这一结果的主要原因. |
| 关 键 词： | 权证 市场定价 偏离度 Black-Scholes模型 |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏 |
|
Copyright©北京勤云科技发展有限公司 京ICP备09084417号 |