粮食金融化趋势下国际粮价波动特征及原因分析 |
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引用本文: | 李霜,祁华清,樊琦.粮食金融化趋势下国际粮价波动特征及原因分析[J].农村经济与科技,2016(5):6-9. |
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作者姓名: | 李霜 祁华清 樊琦 |
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作者单位: | 武汉轻工大学经济与管理学院 |
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基金项目: | 粮食公益性行业科研专项(201413002-2,201513004-3) |
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摘 要: | 粮食金融化的发展加剧了国际粮价的波动,以1989年1月至2013年7月大豆、玉米、小麦和稻米期货价格为研究对象,采用GARCH类模型回归发现国际粮价波动具有明显的聚集性和不同于一般金融市场的非对称性,即粮食价格上涨的利好信息引发的粮价波动要大于粮食价格下跌的利空消息引发的波动。表明政府在监测和调控粮价时,更应该警惕粮价上升阶段的波动对我国粮食安全造成的不利影响。
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关 键 词: | 粮食金融化 粮价波动 非对称性 |
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