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均值-方差模型在股市最优投资组合选择中的实证研究
作者单位:
;1.武汉理工大学
摘 要:
利用马克维茨证券投资组合理论均值-方差模型,在6支股票的日收益率已知的情况下,求出已知期望收益率条件下的最优投资组合,并模拟出该模型的有效前沿。
关 键 词:
均值-方差模型
投资组合
协方差矩阵
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