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| 一类常利率下带干扰的双险种风险模型 | |
| 引用本文： | 刘扬,何先平.一类常利率下带干扰的双险种风险模型[J].长江大学学报,2017,14(1). |
| 作者姓名： | 刘扬 何先平 |
| 作者单位： | 长江大学信息与数学学院,湖北 荆州,434023 |
| 摘 要： | 讨论了一类常利率下带干扰、保单收取次数为复合Poisson过程、保险赔付次数服从负二项分布的风险模型,运用鞅方法和盈余过程的性质得到了破产概率的表达式和Lundberg不等式。 |
| 关 键 词： | 风险模型 破产概率 鞅 Poisson过程 |
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