| 求解一类HJB方程的非线性SOR迭代法 |
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| 引用本文： | 孙 哲,吴 磊.求解一类HJB方程的非线性SOR迭代法[J].湖南农业大学学报(自然科学版),2010,37(7):86-88. |
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| 作者姓名： | 孙 哲 吴 磊 |
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| 作者单位： | (1.湖南大学 数学与计量经济学院,湖南 长沙410082; 2.江西师范大学 数学与信息科学学院,江西 南昌330022) |
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| 摘 要： | 采用非线性SOR迭代法求解一类特殊的Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程, 该迭代法可以看成为求解线性方程组的SOR迭代法在求解HJB方程上的推广. 在一定条件下此方法具有单调收敛性.
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| 关 键 词： | 非线性方程 M-函数 单调收敛 |
A Nonlinear SOR Iterative Method for a Kind of HJB Equation |
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| SUN Zhe and WU Lei.A Nonlinear SOR Iterative Method for a Kind of HJB Equation[J].Journal of Hunan Agricultural University,2010,37(7):86-88. |
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| Authors: | SUN Zhe and WU Lei |
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| Institution: | (1.College of Mathematics and Econometrics, Hunan Univ, Changsha, Hunan 410082, China;
2.College of Mathematics and Information Science,Jiangxi Normal Univ,Nanchang,Jiangxi 330022,China) |
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| Abstract: | A nonlinear SOR iteration method was used to solve a kind of HJB equation. The method is an extension of SOR iteration method from linear problem to HJB equation. Under proper conditions, it has some good monotone convergences. |
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| Keywords: | nonlinear equations M-function monotone convergence |
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