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基于分形分布的股票期权VaR计算
引用本文:车韧,何传江. 基于分形分布的股票期权VaR计算[J]. 湖南农业大学学报(自然科学版), 2009, 26(1)
作者姓名:车韧  何传江
作者单位:重庆大学数理学院,400030 ?
基金项目:重庆市科委自然科学基金计划?
摘    要:本文提出一种运用分形分布计算股票期权VaR的方法.首先对股票价格行为进行了理论总结和实证分析,表明采用分形分布来拟合股票的对数收益率是合理的,然后在此基础上推导股票期权VaR的计算公式,最后给出若干算例.

关 键 词:股票期权  VaR(在险价值)  分形分布

VAR ESTIMATION OF STOCK OPTIONS BASED ON FRACTAL DISTRIBUTION
Che Ren,He Chuanjiang. VAR ESTIMATION OF STOCK OPTIONS BASED ON FRACTAL DISTRIBUTION[J]. Journal of Hunan Agricultural University, 2009, 26(1)
Authors:Che Ren  He Chuanjiang
Abstract:
Keywords:
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