| 基于分形分布的股票期权VaR计算 |
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| 引用本文： | 车韧,何传江.基于分形分布的股票期权VaR计算[J].湖南农业大学学报(自然科学版),2009,26(1). |
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| 作者姓名： | 车韧 何传江 |
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| 作者单位： | 重庆大学数理学院,400030
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| 基金项目： | 重庆市科委自然科学基金计划? |
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| 摘 要： | 本文提出一种运用分形分布计算股票期权VaR的方法.首先对股票价格行为进行了理论总结和实证分析,表明采用分形分布来拟合股票的对数收益率是合理的,然后在此基础上推导股票期权VaR的计算公式,最后给出若干算例.
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| 关 键 词： | 股票期权 VaR(在险价值) 分形分布 |
VAR ESTIMATION OF STOCK OPTIONS BASED ON FRACTAL DISTRIBUTION |
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| Che Ren,He Chuanjiang.VAR ESTIMATION OF STOCK OPTIONS BASED ON FRACTAL DISTRIBUTION[J].Journal of Hunan Agricultural University,2009,26(1). |
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| Authors: | Che Ren He Chuanjiang |
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| Keywords: | |
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