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| 常红利边界复合二项模型红利期望现值 | |
| 引用本文： | 吴辉,谭激扬.常红利边界复合二项模型红利期望现值[J].湖南农业大学学报(自然科学版),2010,27(3):41-46. |
| 作者姓名： | 吴辉 谭激扬 |
| 作者单位： | (湘潭大学数学与计算科学学院 概率论与数理统计,湖南 湘潭411105) |
| 摘 要： | 在完全离散的复合二项风险模型基础上，考虑常红利边界策略下的红利支付问题.通过两种不同的方法,得到了红利期望现值所满足的两个方程.由这些方程特殊性质,在比较宽松的条件下,通过建立相应的迭代过程,求解出了直到破产发生时红利期望现值的近似值. |
| 关 键 词： | 复合二项过程 常红利边界 红利期望现值 压缩映射 迭代 |
The Expected Present Value of Dividends in the Compound Binomial Model with a Constant Dividend Barrier |
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| Abstract: | |
| Keywords: | |
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