| 基于Bootstrap方法的VaR区间估计 |
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| 引用本文： | 曾翀,万建平. 基于Bootstrap方法的VaR区间估计[J]. 湖南农业大学学报(自然科学版), 2009, 26(1) |
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| 作者姓名： | 曾翀 万建平 |
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| 作者单位： | 华中科技大学数学与统计学院,湖北武汉,430074 ? |
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| 摘 要： | 本文介绍了非参数方法中基于自助法的三种区间的估计方法,并将它们应用到金融资产的VaR计算上.自助法很好地克服了历史模拟法的一些局限性.本文对上证综合指数(IA0001)进行了VaR计算的实证分析,计算了VaR点估计和区间估计,并比较了几种计算方法各自的特点,得出了一些有意义的结果.
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| 关 键 词： | 自助-t法 百分位法 修正百分位法 核密度估计 在险价值VaR |
INTERVAL ESTIMATE FOR VAR BASED ON BOOTSTRAP METHOD |
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| Zeng Chong,Wan Jianping. INTERVAL ESTIMATE FOR VAR BASED ON BOOTSTRAP METHOD[J]. Journal of Hunan Agricultural University, 2009, 26(1) |
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| Authors: | Zeng Chong Wan Jianping |
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| Keywords: | |
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