上市公司信用风险指数构建方法的探讨 |
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引用本文: | 苏家威.上市公司信用风险指数构建方法的探讨[J].陕西农业科学,2009,55(5):159-161. |
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作者姓名: | 苏家威 |
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作者单位: | 上海交通大学,安泰经济与管理学院,上海,200030 |
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摘 要: | 对于上市公司信用风险的衡量,日益受到投资者,金融机构和监管机构的重视。笔者的研究目的是通过运用测量上市公司信用风险的KMV模型,建立指示上市公司或者是行业信用风险指标的方法。以往基于KMV模型对信用风险的研究,侧重于分析非ST公司和ST公司的违约距离,或模型在具体公司和我国市场的适应性。鉴于对行业整体的关注不多,旨在探讨构造行业违约风险指数的方法,这有助于把握信用风险的整体状况。
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关 键 词: | KMV模型 信用风险指数 股票相关性 |
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