| 实战套利模型 |
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| 引用本文： | 李庚. 实战套利模型[J]. 饲料广角, 2005, 0(15): 17-20 |
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| 作者姓名： | 李庚 |
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| 作者单位： | 北京香塘伟业投资管理有限公司 |
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| 摘 要： | 套利,作为期货市场规避风险功能的实现方式之一,在国际上被投资基金和机构广泛利用。在国外成熟的商品期货市场中,套利交易占总交易量的40%以上。尤其是今年,几乎所有的期货品种都巨幅波动,出现了即使看对方向也亏钱的现象,而套利交易却以其独特的优势保持了较强的稳定性和赢利能力,从而导致了套利交易规模不断膨胀的局面。目前主要有3类套利模型:零风险套利;低风险投机性套利;期现套利。这3类套利模型各有优缺点,并且风险收益特征具有互补性,所以在资金分配上采取各占一定比例的方案,但这个比例并不是简单固定。由于二、三种套利模型使用资…
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| 关 键 词： | 期货市场 套利模型 零风险套利 低风险投机性套利 期现套利 市场展望 |
Actual model on arbitrage |
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| LI Geng. Actual model on arbitrage[J]. Feed China, 2005, 0(15): 17-20 |
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| Authors: | LI Geng |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | |
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