汇率风险与欧式期权定价的关系 |
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引用本文: | 张宝剑,陈圣滔.汇率风险与欧式期权定价的关系[J].长江大学学报,2009(1). |
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作者姓名: | 张宝剑 陈圣滔 |
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作者单位: | 长江大学信息与数学学院; |
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摘 要: | 给出了股票市场与汇率分别独立和相关的条件下,当期权交易者属于不同国家时的2种欧式看涨期权定价方法。第1种由Black-scholes定价模型得到的价格(交易者属于同一国家时的价格)直接通过汇率转换得到;第2种是考虑汇率风险得到的价格。
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关 键 词: | 汇率 期权 鞅 布朗运动 |
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